Сравнение PRAB с CGMS
PRAB (State Street IG Public & Private ABS ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PRAB и CGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRAB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAB и CGMS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 0.99% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.21% |
Correlation
The correlation between PRAB and CGMS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAB vs. CGMS — Ранг доходности на риск
PRAB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGMS
Сравнение PRAB c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street IG Public & Private ABS ETF (PRAB) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAB | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAB и CGMS
Максимальная просадка PRAB за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAB и CGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAB | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -4.08% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.36% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.66% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAB и CGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAB | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 3.46% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.12% | 5.09% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.12% | 5.09% | -3.97% |
Сравнение комиссий PRAB и CGMS
И PRAB, и CGMS имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAB и CGMS
Дивидендная доходность PRAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности CGMS в 6.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.14% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRAB and CGMS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAB and CGMS have the same expense ratio: 0.39% per year.
CGMS has the higher dividend yield at 6.14%, compared with 1.48% for PRAB.
They also come from different issuers: State Street and Capital Group.
Подберите оптимальное распределение для PRAB и CGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор