Сравнение PRA с RPV
PRA (ProAssurance Corporation) is a stock, while RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Over the past 10 years, PRA returned -4.40%/yr vs 10.64%/yr for RPV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PRA и RPV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRA показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у RPV с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции PRA уступали акциям RPV по среднегодовой доходности: -4.40% против 10.64% соответственно.
PRA
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 24.12%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- -4.40%
RPV
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение доходности по годам PRA и RPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRA ProAssurance Corporation | 1.08% | 51.85% | 15.37% | -20.84% | -30.28% | 43.40% | -49.70% | -7.90% | -25.92% | 12.42% |
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 10.48% | 17.70% | 12.41% | 7.98% | -1.27% | 34.22% | -8.69% | 24.80% | -12.31% | 17.30% |
Correlation
The correlation between PRA and RPV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between PRA and RPV has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRA vs. RPV — Ранг доходности на риск
PRA
RPV
Сравнение PRA c RPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProAssurance Corporation (PRA) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRA | RPV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.56 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 12.45 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRA | RPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.19 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.52 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.49 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.38 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок PRA и RPV
Максимальная просадка PRA за все время составила -78.83%, примерно равная максимальной просадке RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRA и RPV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRA | RPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -75.32% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.76% | -7.74% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.68% | -15.50% | -27.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.82% | -22.64% | -37.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.83% | -50.67% | -28.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.54% | -0.60% | -51.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.05% | -10.69% | -12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.21% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRA и RPV
ProAssurance Corporation (PRA) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что PRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRA | RPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.54% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 8.50% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 12.63% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.68% | 17.88% | +21.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.41% | 21.92% | +16.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRA и RPV
PRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRA ProAssurance Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 1.14% | 0.79% | 2.59% | 3.43% | 4.29% | 10.38% | 10.55% | 4.62% |
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.28% | 2.50% | 2.16% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
PRA and RPV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRA has higher volatility (3.42%) compared to RPV (2.54%). In terms of maximum drawdown, PRA dropped -78.83% vs RPV's -75.32%.
RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRA и RPV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор