Сравнение PRA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProAssurance Corporation (PRA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PRA и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRA ProAssurance Corporation | 2.24% | 51.85% | 15.37% | -20.84% | -30.28% | 43.40% | -49.70% | -7.90% | -25.92% | 12.42% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PRA показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PRA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.03% против 14.06% соответственно.
PRA
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- -4.03%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRA vs. SPY — Ранг доходности на риск
PRA
SPY
Сравнение PRA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProAssurance Corporation (PRA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.96 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.49 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.53 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 7.27 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.96 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.70 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.79 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PRA и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRA и SPY
PRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRA ProAssurance Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 1.14% | 0.79% | 2.59% | 3.43% | 4.29% | 10.38% | 10.55% | 4.62% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PRA и SPY
Максимальная просадка PRA за все время составила -78.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRA и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -55.19% | -23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -12.05% | +9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.27% | -24.50% | -35.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.83% | -33.72% | -45.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.99% | -5.53% | -46.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.90% | -9.09% | -13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.54% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRA и SPY
Текущая волатильность для ProAssurance Corporation (PRA) составляет 1.45%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 5.35% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 9.50% | -6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 19.06% | -13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.00% | 17.06% | +22.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.43% | 17.92% | +20.51% |