Сравнение PR1T.DE с TRDS.DE
PR1T.DE (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) and TRDS.DE (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - PR1T.DE tracks the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index while TRDS.DE tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1T.DE returned 4.19%/yr vs 0.24%/yr for TRDS.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PR1T.DE charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for TRDS.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1T.DE и TRDS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1T.DE показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у TRDS.DE с доходностью 0.86%.
PR1T.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 1.83%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
TRDS.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1T.DE и TRDS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1T.DE Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 2.63% | -7.38% | 11.28% | 1.27% | 6.78% | 8.43% | -18.52% |
TRDS.DE Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 0.86% | -5.91% | 6.16% | 0.07% | -6.97% | 5.67% | -9.26% |
Correlation
The correlation between PR1T.DE and TRDS.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between PR1T.DE and TRDS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1T.DE vs. TRDS.DE — Ранг доходности на риск
PR1T.DE
TRDS.DE
Сравнение PR1T.DE c TRDS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1T.DE | TRDS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.24 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 0.60 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1T.DE | TRDS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.18 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.03 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.05 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PR1T.DE и TRDS.DE
Максимальная просадка PR1T.DE за все время составила -18.56%, примерно равная максимальной просадке TRDS.DE в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1T.DE и TRDS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1T.DE | TRDS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -17.77% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -4.13% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.71% | -11.21% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.76% | -13.10% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -14.15% | +6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -10.46% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.68% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1T.DE и TRDS.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что PR1T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRDS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1T.DE | TRDS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 0.93% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 3.90% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10% | 5.61% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 8.04% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 7.80% | +1.68% |
Сравнение комиссий PR1T.DE и TRDS.DE
PR1T.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRDS.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1T.DE и TRDS.DE
PR1T.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRDS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1T.DE Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRDS.DE Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 3.65% | 3.76% | 3.83% | 3.58% | 1.90% | 0.94% | 1.47% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
PR1T.DE and TRDS.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRDS.DE.
PR1T.DE tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while TRDS.DE tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for PR1T.DE and 0.06% for TRDS.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1T.DE и TRDS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор