PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQVM.L с PSRF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQVM.L с PSRF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L).

PQVM.L и PSRF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQVM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. PSRF.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PQVM.L и PSRF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQVM.L и PSRF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		4.87%13.66%30.17%6.82%0.52%26.13%8.05%25.07%-6.99%18.70%
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.94%16.77%16.14%15.31%-8.11%31.70%6.36%27.40%-9.26%12.65%
Разные валюты инструментов

PQVM.L торгуется в USD, в то время как PSRF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSRF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PQVM.L показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у PSRF.L с доходностью 1.94%.

PQVM.L

1 день
2.14%
1 месяц
-2.67%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.39%
1 год
17.01%
3 года*
19.12%
5 лет*
14.34%
10 лет*
—

PSRF.L

1 день
1.47%
1 месяц
-3.53%
С начала года
1.94%
6 месяцев
6.06%
1 год
18.29%
3 года*
16.66%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Часто сравнивают с PQVM.L:
PQVM.L с SPMOPQVM.L с VOOPQVM.L с UETW.DEPQVM.L с WEBN.DEPQVM.L с swda.lPQVM.L с vooPQVM.L с SWDA.L
Часто сравнивают с PSRF.L:
PSRF.L с PSRE.LPSRF.L с SPES.LPSRF.L с HTWN.LPSRF.L с XLKPSRF.L с HMWO.LPSRF.L с XLKQ.LPSRF.L с VUSA.L

Сравнение комиссий PQVM.L и PSRF.L

PQVM.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSRF.L в 0.39%.

PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Доходность на риск

PQVM.L vs. PSRF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQVM.L
Ранг доходности на риск PQVM.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVM.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVM.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PSRF.L
Ранг доходности на риск PSRF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRF.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRF.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRF.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRF.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRF.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQVM.L c PSRF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQVM.LPSRF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.25

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.73

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.98

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

8.88

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQVM.L vs. PSRF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQVM.L на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSRF.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQVM.L и PSRF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQVM.LPSRF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.25

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.59

+0.21

Корреляция

Корреляция между PQVM.L и PSRF.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQVM.L и PSRF.L

Дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PSRF.L в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.86%0.82%0.84%1.58%1.79%0.89%1.48%1.38%1.68%0.71%0.00%0.00%
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.34%1.37%1.46%1.59%1.70%1.29%1.78%1.67%1.78%1.60%1.51%1.64%

Просадки

Сравнение просадок PQVM.L и PSRF.L

Максимальная просадка PQVM.L за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки PSRF.L в -57.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVM.L и PSRF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PQVM.LPSRF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-38.37%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.05%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-18.14%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-2.80%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-4.19%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.75%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PQVM.L и PSRF.L

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что PQVM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSRF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQVM.LPSRF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.70%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

7.35%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

14.65%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

14.77%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

16.53%

+0.67%