PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQVM.L с IUVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQVM.L с IUVL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L).

PQVM.L и IUVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQVM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. IUVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PQVM.L и IUVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQVM.L и IUVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		4.87%13.66%30.17%6.82%0.52%26.13%8.05%25.07%-6.99%18.70%
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		5.64%33.07%6.49%14.53%-14.87%29.80%-1.49%25.93%-12.11%17.64%

Доходность по периодам

С начала года, PQVM.L показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у IUVL.L с доходностью 5.64%.

PQVM.L

1 день
2.14%
1 месяц
-2.67%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.39%
1 год
17.01%
3 года*
19.12%
5 лет*
14.34%
10 лет*
—

IUVL.L

1 день
3.87%
1 месяц
-2.33%
С начала года
5.64%
6 месяцев
16.15%
1 год
38.76%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с PQVM.L:
PQVM.L с SPMOPQVM.L с VOOPQVM.L с UETW.DEPQVM.L с WEBN.DEPQVM.L с swda.lPQVM.L с SWDA.LPQVM.L с voo
Часто сравнивают с IUVL.L:
IUVL.L с IJPD.LIUVL.L с GLDIUVL.L с IWVL.LIUVL.L с SEMIIUVL.L с SPLW.LIUVL.L с SCHDIUVL.L с VTV

Сравнение комиссий PQVM.L и IUVL.L

PQVM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUVL.L в 0.20%.

PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

PQVM.L vs. IUVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQVM.L
Ранг доходности на риск PQVM.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVM.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVM.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IUVL.L
Ранг доходности на риск IUVL.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVL.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQVM.L c IUVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQVM.LIUVL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.13

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.86

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

3.88

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

16.23

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQVM.L vs. IUVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQVM.L на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа IUVL.L равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQVM.L и IUVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQVM.LIUVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.13

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.54

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.60

+0.20

Корреляция

Корреляция между PQVM.L и IUVL.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQVM.L и IUVL.L

Дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как IUVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.86%0.82%0.84%1.58%1.79%0.89%1.48%1.38%1.68%0.71%
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQVM.L и IUVL.L

Максимальная просадка PQVM.L за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки IUVL.L в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVM.L и IUVL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PQVM.LIUVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-39.73%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-13.45%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-26.70%

+9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-4.92%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-7.40%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.35%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PQVM.L и IUVL.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) составляет 4.47%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что PQVM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQVM.LIUVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

6.52%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

10.98%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

18.10%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

17.47%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

18.84%

-1.64%