PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PQTSX с HYSZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQTSX с HYSZX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PQTSX (PGIM TIPS Fund) and HYSZX (PGIM Short Duration High Yield Income Fund) are both mutual funds - PQTSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by PGIM, while HYSZX is a High Yield Bonds fund managed by PGIM. Over the past 5 years, PQTSX returned 0.27%/yr vs 4.00%/yr for HYSZX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PQTSX charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for HYSZX.

Доходность

Сравнение доходности PQTSX и HYSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM TIPS Fund (PQTSX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQTSX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у HYSZX с доходностью 1.66%.

PQTSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
0.21%
С начала года
0.57%
1 год
2.86%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.27%
10 лет*
—

HYSZX

1 день
0.12%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
1.42%
С начала года
1.66%
1 год
4.90%
3 года*
6.90%
5 лет*
4.00%
10 лет*
4.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQTSX и HYSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTSX
PGIM TIPS Fund		0.57%6.58%1.74%2.34%-13.56%7.91%10.20%8.19%-1.64%0.92%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		1.66%7.84%6.49%9.57%-6.46%5.48%4.19%11.78%1.20%4.80%

Correlation

The correlation between PQTSX and HYSZX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.33

The correlation between PQTSX and HYSZX shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM TIPS Fund

PGIM Short Duration High Yield Income Fund

Часто сравнивают с PQTSX:
PQTSX с TRBFXPQTSX с PZRMXPQTSX с VTAPXPQTSX с ^TNXPQTSX с FFNYXPQTSX с CU71.LPQTSX с FSPWX
Часто сравнивают с HYSZX:
HYSZX с HYSHYSZX с HYZDHYSZX с FLRTHYSZX с CHIAXHYSZX с JNKHYSZX с DVYEHYSZX с DEM

Доходность на риск

PQTSX vs. HYSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTSX
Ранг доходности на риск PQTSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HYSZX
Ранг доходности на риск HYSZX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSZX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSZX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSZX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSZX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTSX c HYSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM TIPS Fund (PQTSX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PQTSXHYSZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.77

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
3.18

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.50

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

11.95

-7.64

PQTSX vs. HYSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTSX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа HYSZX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTSX и HYSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PQTSX и HYSZX

Максимальная просадка PQTSX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTSX и HYSZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQTSXHYSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-18.31%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-2.01%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

-2.82%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.40%

-9.77%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-0.24%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-1.18%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.42%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTSX и HYSZX

PGIM TIPS Fund (PQTSX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что PQTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQTSXHYSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.72%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

2.27%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

2.85%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

3.89%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.66%

4.22%

+1.44%

Сравнение комиссий PQTSX и HYSZX

PQTSX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYSZX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTSX и HYSZX

Дивидендная доходность PQTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности HYSZX в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		6.39%6.45%6.27%4.84%5.01%4.56%5.00%5.60%5.94%5.73%6.33%6.76%
PQTSX
PGIM TIPS Fund		5.74%4.95%4.39%3.25%6.51%9.54%2.60%2.48%3.26%1.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PQTSX and HYSZX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQTSX has higher volatility (1.33%) compared to HYSZX (0.72%). In terms of maximum drawdown, PQTSX dropped -16.40% vs HYSZX's -18.31%.

HYSZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQTSX и HYSZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор