Сравнение PQOC с BCD
PQOC (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - PQOC is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. Over the past year, PQOC returned 17.43% vs 18.75% for BCD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PQOC charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for BCD.
Доходность
Сравнение доходности PQOC и BCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQOC показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 9.08%.
PQOC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCD
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -9.61%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQOC и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October | 7.87% | 14.67% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 9.08% | 15.71% |
Correlation
The correlation between PQOC and BCD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQOC vs. BCD — Ранг доходности на риск
PQOC
BCD
Сравнение PQOC c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQOC | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.48 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | 6.53 | +5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQOC и BCD
Максимальная просадка PQOC за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQOC и BCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQOC | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -29.81% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -12.70% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -12.70% | +11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -9.84% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.88% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQOC и BCD
Текущая волатильность для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC) составляет 2.64%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что PQOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQOC | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 3.65% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.94% | 12.16% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 14.04% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 15.41% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 13.91% | -1.06% |
Сравнение комиссий PQOC и BCD
PQOC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQOC и BCD
PQOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.78% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PQOC and BCD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCD has higher volatility (3.65%) compared to PQOC (2.64%). In terms of maximum drawdown, PQOC dropped -13.71% vs BCD's -29.81%.
On 1-year performance, BCD leads with 18.75% vs 17.43% for PQOC. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PQOC has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCD has performed better with a 18.75% return vs 17.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for PQOC.
BCD has the higher dividend yield at 15.78%, compared with 0.00% for PQOC.
PQOC is categorized as Defined Outcome, while BCD is Commodities. They also come from different issuers: PGIM and Aberdeen. Their fees differ too: 0.50% for PQOC and 0.29% for BCD.
PQOC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQOC и BCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор