Сравнение PQOC с MARM
PQOC (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October) and MARM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, PQOC returned 17.06% vs 6.66% for MARM. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PQOC charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for MARM.
Доходность
Сравнение доходности PQOC и MARM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQOC показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у MARM с доходностью 4.04%.
PQOC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 11.14%
- С начала года
- 10.34%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.97%
MARM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 3.68%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $158.08K | $136.99K | $140.26K | |
| $61.09K | $53.85K | $117.97K |
Сравнение доходности по годам PQOC и MARM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October | 10.34% | 14.67% |
MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March | 4.04% | 7.04% |
Correlation
The correlation between PQOC and MARM is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between PQOC and MARM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQOC vs. MARM — Ранг доходности на риск
PQOC
MARM
Сравнение PQOC c MARM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQOC | MARM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.01 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 10.67 | -8.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 58.89 | -47.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQOC и MARM
Максимальная просадка PQOC за все время составила -13.71%, что больше максимальной просадки MARM в -2.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQOC и MARM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQOC | MARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -2.74% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -0.63% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -0.20% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.11% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQOC и MARM
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что PQOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQOC | MARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 0.35% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 1.34% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 1.60% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 3.28% | +9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.62% | 3.28% | +9.34% |
Сравнение комиссий PQOC и MARM
PQOC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MARM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQOC и MARM
Ни PQOC, ни MARM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PQOC and MARM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQOC has higher volatility (2.92%) compared to MARM (0.35%). In terms of maximum drawdown, PQOC dropped -13.71% vs MARM's -2.74%.
On 1-year performance, PQOC leads with 17.06% vs 6.66% for MARM. On fees, PQOC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MARM has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQOC has performed better with a 17.06% return vs 6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for MARM.
PQOC and MARM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PQOC and 0.85% for MARM.
MARM currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQOC и MARM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор