PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQJCX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQJCX с PBHAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PQJCX (PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund) and PBHAX (PGIM High Yield Fund) are both mutual funds - PQJCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by PGIM, while PBHAX is a High Yield Bonds fund managed by PGIM. Over the past 5 years, PQJCX returned 6.18%/yr vs 3.25%/yr for PBHAX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PQJCX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for PBHAX.

Доходность

Сравнение доходности PQJCX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQJCX показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у PBHAX с доходностью 1.48%.

PQJCX

1 день
-0.74%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.20%
1 год
22.88%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—

PBHAX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.48%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.93%
3 года*
8.03%
5 лет*
3.25%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQJCX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQJCX
PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund		10.29%1.89%28.82%14.96%-24.07%21.70%38.85%25.61%-12.36%18.36%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		1.48%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.31%

Correlation

The correlation between PQJCX and PBHAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.42

The correlation between PQJCX and PBHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с PQJCX:
PQJCX с PGOAXPQJCX с RFIMXPQJCX с CTSIXPQJCX с VRTGXPQJCX с VISGXPQJCX с FECGXPQJCX с EMCAX
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с PHYQXPBHAX с INPFXPBHAX с VWEHXPBHAX с BNDPBHAX с VDIGXPBHAX с BIL

Доходность на риск

PQJCX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQJCX
Ранг доходности на риск PQJCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQJCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQJCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQJCX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQJCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQJCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQJCX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQJCXPBHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.02

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.49

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.50

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.90

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

14.52

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQJCX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQJCX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа PBHAX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQJCX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQJCXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.02

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.65

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.35

-0.84

Просадки

Сравнение просадок PQJCX и PBHAX

Максимальная просадка PQJCX за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQJCX и PBHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQJCXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-28.80%

-14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-2.48%

-8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-4.06%

-21.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-16.22%

-19.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.21%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-2.87%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

0.49%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PQJCX и PBHAX

PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что PQJCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQJCXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

1.16%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

2.71%

+10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

3.56%

+14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

5.06%

+16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

5.49%

+17.43%

Сравнение комиссий PQJCX и PBHAX

PQJCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PBHAX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQJCX и PBHAX

Дивидендная доходность PQJCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности PBHAX в 6.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.74%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%
PQJCX
PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund		2.73%3.01%18.27%0.83%0.51%26.55%3.86%0.00%7.11%1.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PQJCX and PBHAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQJCX has higher volatility (5.20%) compared to PBHAX (1.16%). In terms of maximum drawdown, PQJCX dropped -43.56% vs PBHAX's -28.80%.

PBHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQJCX и PBHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор