PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQJCX с PGOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQJCX с PGOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PQJCX (PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund) and PGOAX (PGIM Jennison Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from PGIM. Over the past 5 years, PQJCX returned 6.18%/yr vs 6.32%/yr for PGOAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PQJCX charges 0.95%/yr vs 1.13%/yr for PGOAX.

Доходность

Сравнение доходности PQJCX и PGOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQJCX показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у PGOAX с доходностью 11.01%.

PQJCX

1 день
-0.74%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.20%
1 год
22.88%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—

PGOAX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.70%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.46%
3 года*
14.52%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQJCX и PGOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQJCX
PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund		10.29%1.89%28.82%14.96%-24.07%21.70%38.85%25.61%-12.36%18.36%
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		11.01%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%18.53%

Correlation

The correlation between PQJCX and PGOAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.98

The correlation between PQJCX and PGOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund

PGIM Jennison Small Company Fund

Часто сравнивают с PQJCX:
PQJCX с RFIMXPQJCX с CTSIXPQJCX с VRTGXPQJCX с VISGXPQJCX с FECGXPQJCX с EMCAXPQJCX с NEAGX
Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PBEAXPGOAX с VFAIXPGOAX с IUSVPGOAX с SAGWXPGOAX с WESCXPGOAX с VTIPGOAX с FSCIX

Доходность на риск

PQJCX vs. PGOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQJCX
Ранг доходности на риск PQJCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQJCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQJCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQJCX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQJCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQJCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQJCX c PGOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQJCXPGOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.53

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.29

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.54

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

10.01

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQJCX vs. PGOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQJCX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGOAX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQJCX и PGOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQJCXPGOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.53

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.31

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PQJCX и PGOAX

Максимальная просадка PQJCX за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки PGOAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQJCX и PGOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQJCXPGOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-56.57%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-9.88%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-23.17%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-28.19%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.03%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-8.99%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.50%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PQJCX и PGOAX

PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) имеют волатильность 5.20% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQJCXPGOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.07%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

12.45%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

16.45%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

20.29%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

22.17%

+0.75%

Сравнение комиссий PQJCX и PGOAX

PQJCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PGOAX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQJCX и PGOAX

Дивидендная доходность PQJCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности PGOAX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		7.31%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%
PQJCX
PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund		2.73%3.01%18.27%0.83%0.51%26.55%3.86%0.00%7.11%1.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PQJCX and PGOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PQJCX has higher volatility (5.20%) compared to PGOAX (5.07%). In terms of maximum drawdown, PQJCX dropped -43.56% vs PGOAX's -56.57%.

PGOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQJCX и PGOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор