PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQJCX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQJCX с PALDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PQJCX (PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund) and PALDX (PGIM 60/40 Allocation Fund) are both mutual funds - PQJCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by PGIM, while PALDX is a Diversified Portfolio fund managed by PGIM. Over the past 5 years, PQJCX returned 6.66%/yr vs 9.00%/yr for PALDX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQJCX charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for PALDX.

Доходность

Сравнение доходности PQJCX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQJCX показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью 6.25%.

PQJCX

1 день
-1.28%
1 месяц
5.82%
С начала года
16.05%
6 месяцев
13.40%
1 год
26.94%
3 года*
19.21%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—

PALDX

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.13%
С начала года
6.25%
6 месяцев
5.43%
1 год
17.31%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQJCX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQJCX
PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund		16.05%1.89%28.82%14.96%-24.07%21.70%38.85%25.61%-12.36%8.56%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		6.25%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Correlation

The correlation between PQJCX and PALDX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г.

0.80

The correlation between PQJCX and PALDX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с PQJCX:
PQJCX с PGOAXPQJCX с RFIMXPQJCX с VRTGXPQJCX с CTSIXPQJCX с VISGXPQJCX с EMCAXPQJCX с FECGX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VBIAXPALDX с VONGPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCD

Доходность на риск

PQJCX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQJCX
Ранг доходности на риск PQJCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQJCX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQJCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQJCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQJCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQJCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQJCX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PQJCXPALDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.19

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.11

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.08

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

14.21

-4.90

PQJCX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQJCX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQJCX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PQJCX и PALDX

Максимальная просадка PQJCX за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQJCX и PALDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQJCXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-26.16%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-5.96%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-16.06%

-9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-20.47%

-15.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.52%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-4.07%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.29%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PQJCX и PALDX

PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что PQJCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQJCXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

3.35%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

6.79%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

8.40%

+10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

12.18%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

12.70%

+10.24%

Сравнение комиссий PQJCX и PALDX

PQJCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQJCX и PALDX

Дивидендная доходность PQJCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности PALDX в 5.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.10%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%
PQJCX
PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund		2.59%3.01%18.27%0.83%0.51%26.55%3.86%0.00%7.11%1.72%

Часто задаваемые вопросы

PQJCX and PALDX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQJCX has higher volatility (6.47%) compared to PALDX (3.35%). In terms of maximum drawdown, PQJCX dropped -43.56% vs PALDX's -26.16%.

PALDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQJCX и PALDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор