PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQJCX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQJCX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

PQJCX управляется PGIM. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PQJCX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQJCX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQJCX
PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund		-1.17%1.89%28.82%14.96%-24.07%21.70%38.85%25.61%-12.36%18.36%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%9.48%

Доходность по периодам

С начала года, PQJCX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%.

PQJCX

1 день
3.74%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.58%
1 год
13.31%
3 года*
12.88%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с PQJCX:
PQJCX с PGOAXPQJCX с RFIMXPQJCX с CTSIXPQJCX с VISGXPQJCX с VRTGXPQJCX с FECGXPQJCX с EMCAX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий PQJCX и NEAGX

PQJCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
PQJCX
PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund

Доходность на риск

PQJCX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQJCX
Ранг доходности на риск PQJCX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQJCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQJCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQJCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQJCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQJCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQJCX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQJCXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.14

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.71

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

4.27

-3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

15.19

-11.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQJCX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQJCX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQJCX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQJCXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.14

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.62

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Корреляция

Корреляция между PQJCX и NEAGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQJCX и NEAGX

Дивидендная доходность PQJCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQJCX
PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund		3.05%3.01%18.27%0.83%0.51%26.55%3.86%0.00%7.11%1.72%0.00%0.00%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок PQJCX и NEAGX

Максимальная просадка PQJCX за все время составила -43.56%, примерно равная максимальной просадке NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQJCX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQJCXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-41.80%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-14.01%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-36.31%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-7.75%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-8.72%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.93%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PQJCX и NEAGX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) составляет 7.86%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что PQJCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQJCXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

11.64%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

19.84%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

28.93%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

24.33%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

23.90%

-0.90%