Сравнение PQJCX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
PQJCX управляется PGIM. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PQJCX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQJCX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQJCX PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund | -1.17% | 1.89% | 28.82% | 14.96% | -24.07% | 21.70% | 38.85% | 25.61% | -12.36% | 18.36% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 25.43% |
Доходность по периодам
С начала года, PQJCX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%.
PQJCX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQJCX и KSCOX
PQJCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
PQJCX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
PQJCX
KSCOX
Сравнение PQJCX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQJCX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.33 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.65 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.42 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 0.69 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQJCX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.33 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.58 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PQJCX и KSCOX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQJCX и KSCOX
Дивидендная доходность PQJCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности KSCOX в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQJCX PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund | 3.05% | 3.01% | 18.27% | 0.83% | 0.51% | 26.55% | 3.86% | 0.00% | 7.11% | 1.72% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PQJCX и KSCOX
Максимальная просадка PQJCX за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQJCX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQJCX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -70.09% | +26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -24.29% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -33.10% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -9.92% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -14.89% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 14.85% | -10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQJCX и KSCOX
PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеют волатильность 7.86% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQJCX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 7.98% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 19.42% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 28.84% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 27.74% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 25.84% | -2.84% |