Сравнение PQIAX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PQIAX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQIAX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PQIAX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции PQIAX превзошли акции LTSTX по среднегодовой доходности: 12.02% против 7.61% соответственно.
PQIAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIAX и LTSTX
PQIAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%.
Доходность на риск
PQIAX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
PQIAX
LTSTX
Сравнение PQIAX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIAX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.73 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.58 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 7.24 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIAX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PQIAX и LTSTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIAX и LTSTX
Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.77% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок PQIAX и LTSTX
Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQIAX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -48.17% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -6.47% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -21.01% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -23.33% | -14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -3.64% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -6.21% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.41% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIAX и LTSTX
Principal Equity Income Fund (PQIAX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что PQIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQIAX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.50% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 5.14% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 8.56% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 9.18% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 9.82% | +6.59% |