Сравнение PQIAX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PQIAX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQIAX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PQIAX показывает доходность 1.77%, а AUXFX немного ниже – 1.73%. За последние 10 лет акции PQIAX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 12.02% против 9.60% соответственно.
PQIAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIAX и AUXFX
PQIAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
PQIAX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
PQIAX
AUXFX
Сравнение PQIAX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Equity Income Fund (PQIAX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIAX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.45 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.62 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 6.96 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIAX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PQIAX и AUXFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIAX и AUXFX
Дивидендная доходность PQIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.77% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок PQIAX и AUXFX
Максимальная просадка PQIAX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIAX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQIAX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -39.82% | -14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -8.19% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -15.73% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -33.69% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -3.90% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -4.44% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.90% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIAX и AUXFX
Principal Equity Income Fund (PQIAX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что PQIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQIAX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.37% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 6.55% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 12.14% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 12.22% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 15.20% | +1.21% |