Сравнение PQDI с PSET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Principal Quality ETF (PSET).
PQDI и PSET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. PSET - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ US Price Setters. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PQDI и PSET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQDI и PSET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | -0.52% | 8.46% | 9.99% | 6.24% | -9.61% | 3.10% | 9.81% |
PSET Principal Quality ETF | -8.20% | 7.27% | 17.65% | 24.07% | -16.52% | 29.59% | 22.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PQDI показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у PSET с доходностью -8.20%.
PQDI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
PSET
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQDI и PSET
PQDI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSET в 0.15%.
Доходность на риск
PQDI vs. PSET — Ранг доходности на риск
PQDI
PSET
Сравнение PQDI c PSET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Principal Quality ETF (PSET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQDI | PSET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.32 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 0.61 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.09 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.52 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 1.81 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQDI | PSET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.32 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.47 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.67 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PQDI и PSET составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQDI и PSET
Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности PSET в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.24% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSET Principal Quality ETF | 0.68% | 0.59% | 0.69% | 0.85% | 1.47% | 0.89% | 1.09% | 1.52% | 1.33% | 1.02% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок PQDI и PSET
Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки PSET в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и PSET.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQDI | PSET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -34.74% | +17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -12.94% | +9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.41% | -25.61% | +8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -10.14% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -4.59% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 3.75% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQDI и PSET
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) составляет 1.87%, в то время как у Principal Quality ETF (PSET) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что PQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQDI | PSET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 5.14% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 9.90% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 19.31% | -16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 17.49% | -12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 18.02% | -13.45% |