Сравнение PQDI с PSET
PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) and PSET (Principal Quality ETF) are both exchange-traded funds - PQDI is a Preferred Stock fund tracking the ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index, while PSET is a Quality Factor fund tracking the NASDAQ US Price Setters. Both are passively managed. Over the past 5 years, PQDI returned 3.06%/yr vs 8.72%/yr for PSET. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PQDI charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for PSET.
Доходность
Сравнение доходности PQDI и PSET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQDI показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у PSET с доходностью 6.30%.
PQDI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.68%
PSET
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- 8.80%
- С начала года
- 6.30%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 13.05%
- Всё время*
- 13.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $158.66K | $143.10K | $126.70K | |
| $119.71K | $93.90K | $173.26K |
Сравнение доходности по годам PQDI и PSET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 1.96% | 8.46% | 9.99% | 6.24% | -9.61% | 3.10% | 9.95% |
PSET Principal Quality ETF | 6.30% | 7.27% | 17.65% | 24.07% | -16.52% | 29.59% | 21.58% |
Correlation
The correlation between PQDI and PSET is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between PQDI and PSET shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQDI vs. PSET — Ранг доходности на риск
PQDI
PSET
Сравнение PQDI c PSET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Principal Quality ETF (PSET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQDI | PSET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.75 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 2.46 | +4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQDI и PSET
Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки PSET в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и PSET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQDI | PSET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -34.74% | +17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -12.94% | +9.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.31% | -21.96% | +18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.41% | -25.61% | +8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -4.55% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 3.95% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQDI и PSET
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) составляет 0.92%, в то время как у Principal Quality ETF (PSET) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что PQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQDI | PSET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 3.63% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 10.07% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 13.04% | -9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 17.62% | -12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 18.12% | -13.60% |
Сравнение комиссий PQDI и PSET
PQDI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSET в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQDI и PSET
Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности PSET в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.66% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSET Principal Quality ETF | 0.67% | 0.59% | 0.69% | 0.85% | 1.47% | 0.89% | 1.09% | 1.52% | 1.33% | 1.02% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
PQDI and PSET have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSET has higher volatility (3.63%) compared to PQDI (0.92%). In terms of maximum drawdown, PQDI dropped -17.41% vs PSET's -34.74%.
On 5-year performance, PSET leads with 8.72% vs 3.06% for PQDI. On fees, PSET is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PQDI has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PSET has performed better with a 8.72% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSET is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PQDI.
PQDI has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.67% for PSET.
PQDI is categorized as Preferred Stock, while PSET is Quality Factor. PQDI tracks ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index, while PSET tracks NASDAQ US Price Setters. Their fees differ too: 0.60% for PQDI and 0.15% for PSET.
PQDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQDI и PSET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор