Сравнение PQDI с CSPF
PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) and CSPF (Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PQDI is passively managed, while CSPF is actively managed. Over the past year, PQDI returned 6.43% vs 8.38% for CSPF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQDI charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for CSPF.
Доходность
Сравнение доходности PQDI и CSPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQDI показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у CSPF с доходностью 3.08%.
PQDI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
CSPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQDI и CSPF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 1.39% | 8.00% |
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 3.08% | 8.22% |
Correlation
The correlation between PQDI and CSPF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between PQDI and CSPF has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQDI vs. CSPF — Ранг доходности на риск
PQDI
CSPF
Сравнение PQDI c CSPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQDI | CSPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.75 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 12.46 | -3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQDI и CSPF
Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что больше максимальной просадки CSPF в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и CSPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQDI | CSPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -3.06% | -14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -3.06% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.11% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -0.43% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.67% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQDI и CSPF
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) составляет 0.89%, в то время как у Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что PQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQDI | CSPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.16% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 3.15% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 4.15% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 4.17% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 4.17% | +0.37% |
Сравнение комиссий PQDI и CSPF
PQDI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CSPF в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQDI и CSPF
Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности CSPF в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 5.14% | 4.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.45% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
PQDI and CSPF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSPF has higher volatility (1.16%) compared to PQDI (0.89%). In terms of maximum drawdown, PQDI dropped -17.41% vs CSPF's -3.06%.
On 1-year performance, CSPF leads with 8.38% vs 6.43% for PQDI. On fees, CSPF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PQDI has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSPF has performed better with a 8.38% return vs 6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSPF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for PQDI.
PQDI has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 5.14% for CSPF.
They also come from different issuers: Principal and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.60% for PQDI and 0.59% for CSPF.
CSPF currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQDI и CSPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор