PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQDI с BCHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQDI с BCHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP).

PQDI и BCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. BCHP - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PQDI и BCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQDI и BCHP

2026 (YTD)202520242023
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		-0.52%8.46%9.99%6.14%
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-12.11%10.20%20.55%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, PQDI показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у BCHP с доходностью -12.11%.

PQDI

1 день
0.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.80%
1 год
6.56%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

BCHP

1 день
0.67%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-12.11%
6 месяцев
-12.60%
1 год
1.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Principal Focused Blue Chip ETF

Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с SCHDPQDI с KPROPQDI с VOOPQDI с SGOVPQDI с HIDVPQDI с JAAA
Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с PSCBCHP с USMCBCHP с DARPBCHP с FTCSBCHP с ALTLBCHP с BTEC

Сравнение комиссий PQDI и BCHP

PQDI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BCHP в 0.58%.

PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF

Доходность на риск

PQDI vs. BCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQDI c BCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQDIBCHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.07

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

0.25

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.03

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.12

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

0.41

+8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQDI vs. BCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQDI на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа BCHP равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQDI и BCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQDIBCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.07

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.64

+0.35

Корреляция

Корреляция между PQDI и BCHP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQDI и BCHP

Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, тогда как BCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		5.24%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQDI и BCHP

Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки BCHP в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и BCHP.

Загрузка...

Показатели просадок

PQDIBCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.41%

-18.56%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-18.12%

+14.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-14.62%

+12.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-2.88%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

5.33%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PQDI и BCHP

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) составляет 1.87%, в то время как у Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что PQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQDIBCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

6.81%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

12.35%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

20.28%

-17.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

16.83%

-12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

16.83%

-12.26%