Сравнение PQDI с BCHP
PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) and BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) are both exchange-traded funds - PQDI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index, while BCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Principal. PQDI is passively managed, while BCHP is actively managed. Over the past year, PQDI returned 7.12% vs 5.90% for BCHP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PQDI charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for BCHP.
Доходность
Сравнение доходности PQDI и BCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQDI показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у BCHP с доходностью -0.40%.
PQDI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
BCHP
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQDI и BCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 1.19% | 8.46% | 9.99% | 6.14% |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | -0.40% | 10.20% | 20.55% | 12.89% |
Correlation
The correlation between PQDI and BCHP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.47 |
The correlation between PQDI and BCHP has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PQDI и BCHP
Секторы
PQDI
BCHP
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
PQDI
BCHP
Коммуникационные услуги
PQDI
BCHP
Сырьевые материалы
PQDI
-
BCHP
-
Потребительский циклический сектор
PQDI
-
BCHP
Потребительский защитный сектор
PQDI
-
BCHP
-
Энергетика
PQDI
-
BCHP
-
Здравоохранение
PQDI
-
BCHP
Промышленность
PQDI
-
BCHP
Недвижимость
PQDI
-
BCHP
Технологии
PQDI
-
BCHP
Коммунальные услуги
PQDI
-
BCHP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQDI vs. BCHP — Ранг доходности на риск
PQDI
BCHP
Сравнение PQDI c BCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQDI | BCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.08 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.33 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 1.05 | +8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQDI | BCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 0.37 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.89 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PQDI и BCHP
Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки BCHP в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и BCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQDI | BCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -18.56% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -18.12% | +14.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -3.24% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -2.97% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 5.64% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQDI и BCHP
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) составляет 1.07%, в то время как у Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что PQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQDI | BCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 4.27% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 12.86% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 15.91% | -12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 16.86% | -12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 16.86% | -12.31% |
Сравнение комиссий PQDI и BCHP
PQDI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BCHP в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQDI и BCHP
Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, тогда как BCHP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | 0.00% | 0.00% | 1.02% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.46% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
PQDI and BCHP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCHP has higher volatility (4.27%) compared to PQDI (1.07%). In terms of maximum drawdown, PQDI dropped -17.41% vs BCHP's -18.56%.
On 1-year performance, PQDI leads with 7.12% vs 5.90% for BCHP. On fees, BCHP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PQDI has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQDI has performed better with a 7.12% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCHP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for PQDI.
PQDI has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.00% for BCHP.
PQDI is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while BCHP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.60% for PQDI and 0.58% for BCHP.
PQDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQDI и BCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор