Сравнение PQAP с CPSA
PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) and CPSA (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August) are both Defined Outcome funds. PQAP is actively managed, while CPSA is passively managed. Over the past year, PQAP returned 21.47% vs 8.10% for CPSA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQAP charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CPSA.
Доходность
Сравнение доходности PQAP и CPSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQAP показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у CPSA с доходностью 2.81%.
PQAP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQAP и CPSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 12.09% | 14.48% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 2.81% | 7.26% |
Correlation
The correlation between PQAP and CPSA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between PQAP and CPSA has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQAP vs. CPSA — Ранг доходности на риск
PQAP
CPSA
Сравнение PQAP c CPSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQAP | CPSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.20 | 1.78 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.50 | 5.52 | +9.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 86.25 | 31.36 | +54.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQAP | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86 | 3.53 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.84 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PQAP и CPSA
Максимальная просадка PQAP за все время составила -10.79%, что больше максимальной просадки CPSA в -4.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQAP и CPSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQAP | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.79% | -4.72% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -1.47% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.38% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.26% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQAP и CPSA
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что PQAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQAP | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.41% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 1.73% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 2.33% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 4.14% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.03% | 4.14% | +6.89% |
Сравнение комиссий PQAP и CPSA
PQAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPSA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQAP и CPSA
Дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как CPSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.00% | 0.00% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PQAP and CPSA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQAP has higher volatility (1.02%) compared to CPSA (0.41%). In terms of maximum drawdown, PQAP dropped -10.79% vs CPSA's -4.72%.
On 1-year performance, PQAP leads with 21.47% vs 8.10% for CPSA. On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CPSA has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQAP has performed better with a 21.47% return vs 8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPSA.
PQAP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for CPSA.
They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PQAP and 0.69% for CPSA.
PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQAP и CPSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор