PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPYPX с VCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPYPX с VCIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX).

PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PPYPX и VCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPYPX и VCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		0.65%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%

Доходность по периодам

С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у VCIEX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции PPYPX превзошли акции VCIEX по среднегодовой доходности: 9.04% против 7.83% соответственно.

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%

VCIEX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.70%
1 год
21.94%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE International Fund

VALIC Company I International Equities Index Fund

Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX
Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFXVCIEX с VCSTXVCIEX с VGREXVCIEX с VCNIX

Сравнение комиссий PPYPX и VCIEX

PPYPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VCIEX в 0.42%.

PPYPX
PIMCO RAE International Fund
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund

Доходность на риск

PPYPX vs. VCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPYPX c VCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPYPXVCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.38

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.78

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

1.61

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

6.51

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPYPX vs. VCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPYPX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа VCIEX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPYPX и VCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPYPXVCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.38

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.03

+0.43

Корреляция

Корреляция между PPYPX и VCIEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPYPX и VCIEX

Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности VCIEX в 6.87%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		6.87%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPYPX и VCIEX

Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки VCIEX в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и VCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPYPXVCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-75.07%

+32.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.75%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.65%

-29.28%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

-34.20%

-8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-8.77%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-37.68%

+27.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.04%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PPYPX и VCIEX

Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 5.49%, в то время как у VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPYPXVCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.11%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

10.36%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

16.34%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

16.00%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

16.77%

+2.31%