PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPYPX с SSIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPYPX с SSIFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PPYPX (PIMCO RAE International Fund) and SSIFX (Sextant International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PPYPX returned 9.24%/yr vs 12.69%/yr for SSIFX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPYPX charges 0.60%/yr vs 1.27%/yr for SSIFX.

Доходность

Сравнение доходности PPYPX и SSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Sextant International Fund (SSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPYPX показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у SSIFX с доходностью 23.31%. За последние 10 лет акции PPYPX уступали акциям SSIFX по среднегодовой доходности: 9.24% против 12.69% соответственно.

PPYPX

1 день
0.10%
1 месяц
-3.06%
С начала года
10.21%
6 месяцев
6.05%
1 год
23.88%
3 года*
16.43%
5 лет*
8.54%
10 лет*
9.24%

SSIFX

1 день
1.42%
1 месяц
5.59%
С начала года
23.31%
6 месяцев
22.79%
1 год
38.09%
3 года*
19.79%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPYPX и SSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.21%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%
SSIFX
Sextant International Fund		23.31%22.73%1.26%24.82%-22.62%17.45%15.09%26.86%-3.92%25.45%

Correlation

The correlation between PPYPX and SSIFX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.71

The correlation between PPYPX and SSIFX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE International Fund

Sextant International Fund

Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с NBIIXPPYPX с TRERXPPYPX с FIVQXPPYPX с IGAAXPPYPX с HILAX
Часто сравнивают с SSIFX:
SSIFX с SPWOSSIFX с AMANXSSIFX с FIVFXSSIFX с VOOSSIFX с AMAGXSSIFX с MINIXSSIFX с SPMO

Доходность на риск

PPYPX vs. SSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SSIFX
Ранг доходности на риск SSIFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSIFX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSIFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSIFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSIFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSIFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPYPX c SSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Sextant International Fund (SSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPYPXSSIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.90

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.57

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.20

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

10.92

-0.33

PPYPX vs. SSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPYPX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSIFX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPYPX и SSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPYPX и SSIFX

Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки SSIFX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и SSIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPYPXSSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-56.24%

+13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-12.38%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.00%

-20.44%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.65%

-34.21%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

-34.21%

-8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

0.00%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-11.81%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.61%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PPYPX и SSIFX

Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 3.21%, в то время как у Sextant International Fund (SSIFX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPYPXSSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

8.07%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

16.84%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

20.86%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

19.07%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

18.10%

+0.86%

Сравнение комиссий PPYPX и SSIFX

PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SSIFX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPYPX и SSIFX

Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности SSIFX в 13.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.06%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%
SSIFX
Sextant International Fund		13.06%15.83%0.54%0.34%0.00%8.32%0.36%3.57%8.03%8.94%1.30%1.86%

Часто задаваемые вопросы

PPYPX and SSIFX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSIFX has higher volatility (8.07%) compared to PPYPX (3.21%). In terms of maximum drawdown, PPYPX dropped -42.48% vs SSIFX's -56.24%.

PPYPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPYPX и SSIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор