PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPYPX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPYPX с PTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PPYPX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPYPX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		8.42%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, PPYPX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции PPYPX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.80% против 0.25% соответственно.

PPYPX

1 день
0.63%
1 месяц
-6.12%
С начала года
8.42%
6 месяцев
13.11%
1 год
31.25%
3 года*
15.99%
5 лет*
8.93%
10 лет*
8.80%

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE International Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с SWISXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с FSPSX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий PPYPX и PTSIX

PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

PPYPX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPYPX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPYPXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.25

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.77

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.53

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.58

11.73

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPYPX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPYPX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSIX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPYPX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPYPXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.25

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.29

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.01

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.10

+0.35

Корреляция

Корреляция между PPYPX и PTSIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPYPX и PTSIX

Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.17%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок PPYPX и PTSIX

Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPYPXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-72.38%

+29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.66%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.65%

-72.38%

+36.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

-72.38%

+29.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-42.10%

+35.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-25.01%

+14.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.77%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PPYPX и PTSIX

Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 4.98%, в то время как у PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPYPXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.66%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.03%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

15.17%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

30.91%

-11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

25.08%

-6.01%