Сравнение PPYPX с PEQUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX).
PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. PEQUX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PPYPX и PEQUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPYPX и PEQUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
PEQUX Putnam Focused International Equity Fund | -1.13% | 36.14% | 3.56% | 19.05% | -18.17% | 10.46% | 10.12% | 26.66% | -12.63% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у PEQUX с доходностью -1.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPYPX имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции PEQUX немного впереди с 9.43%.
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
PEQUX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPYPX и PEQUX
PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PEQUX в 1.07%.
Доходность на риск
PPYPX vs. PEQUX — Ранг доходности на риск
PPYPX
PEQUX
Сравнение PPYPX c PEQUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPYPX | PEQUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.68 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.29 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.26 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 10.40 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPYPX | PEQUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.68 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.14 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PPYPX и PEQUX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPYPX и PEQUX
Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что сопоставимо с доходностью PEQUX в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
PEQUX Putnam Focused International Equity Fund | 7.04% | 6.96% | 3.75% | 1.01% | 2.79% | 34.47% | 0.53% | 0.05% | 0.00% | 0.35% | 1.59% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок PPYPX и PEQUX
Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки PEQUX в -83.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и PEQUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPYPX | PEQUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -83.68% | +41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -11.80% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.65% | -33.42% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -35.75% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -8.86% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -34.09% | +23.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.57% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPYPX и PEQUX
Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 5.49%, в то время как у Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEQUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPYPX | PEQUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 8.18% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 11.91% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 16.43% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 15.76% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 16.90% | +2.18% |