Сравнение PPYPX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PPYPX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPYPX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции PPYPX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 9.04% против 10.80% соответственно.
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPYPX и KGIIX
PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
PPYPX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
PPYPX
KGIIX
Сравнение PPYPX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPYPX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 3.56 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 4.34 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.65 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 5.30 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 19.59 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPYPX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 3.56 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.80 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.85 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.94 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PPYPX и KGIIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPYPX и KGIIX
Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок PPYPX и KGIIX
Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPYPX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -27.81% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -8.76% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.65% | -27.81% | -7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -27.81% | -14.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -5.78% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -6.15% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.37% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPYPX и KGIIX
PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Kopernik International Fund (KGIIX) имеют волатильность 5.49% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPYPX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.35% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 10.93% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 13.41% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 13.21% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 12.75% | +6.33% |