PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPYPX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPYPX с KGIIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PPYPX (PIMCO RAE International Fund) and KGIIX (Kopernik International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PPYPX returned 9.24%/yr vs 9.34%/yr for KGIIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPYPX charges 0.60%/yr vs 1.04%/yr for KGIIX.

Доходность

Сравнение доходности PPYPX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPYPX показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у KGIIX с доходностью 4.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPYPX имеют среднегодовую доходность 9.24%, а акции KGIIX немного впереди с 9.34%.

PPYPX

1 день
0.10%
1 месяц
-3.06%
С начала года
10.21%
6 месяцев
6.05%
1 год
23.88%
3 года*
16.43%
5 лет*
8.54%
10 лет*
9.24%

KGIIX

1 день
-1.10%
1 месяц
-4.28%
С начала года
4.07%
6 месяцев
3.46%
1 год
25.88%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPYPX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.21%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%
KGIIX
Kopernik International Fund		4.07%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Correlation

The correlation between PPYPX and KGIIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.59

The correlation between PPYPX and KGIIX shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE International Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с NBIIXPPYPX с TRERXPPYPX с FIVQXPPYPX с IGAAXPPYPX с HILAX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с DEMIXKGIIX с GOGIXKGIIX с FAOAXKGIIX с AVALXKGIIX с SISEXKGIIX с TIBIXKGIIX с GSIMX

Доходность на риск

PPYPX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPYPX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPYPXKGIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.05

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.68

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.92

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

8.47

+2.12

PPYPX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPYPX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KGIIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPYPX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPYPX и KGIIX

Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и KGIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPYPXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-27.81%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-9.27%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.00%

-13.58%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.65%

-27.81%

-7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

-27.81%

-14.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-9.27%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-6.11%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.19%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PPYPX и KGIIX

Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 3.21%, в то время как у Kopernik International Fund (KGIIX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPYPXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.77%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

10.77%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

13.22%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

13.27%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

12.66%

+6.30%

Сравнение комиссий PPYPX и KGIIX

PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPYPX и KGIIX

Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности KGIIX в 13.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KGIIX
Kopernik International Fund		13.71%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.06%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Часто задаваемые вопросы

PPYPX and KGIIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGIIX has higher volatility (3.77%) compared to PPYPX (3.21%). In terms of maximum drawdown, PPYPX dropped -42.48% vs KGIIX's -27.81%.

KGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPYPX и KGIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор