Сравнение PPYPX с GSINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX).
PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PPYPX и GSINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPYPX и GSINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 23.67% |
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.74% | 20.76% | 9.53% | 21.93% | -11.14% | 12.35% | 15.64% | 27.41% | -6.14% | 29.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у GSINX с доходностью 4.74%.
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
GSINX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPYPX и GSINX
PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GSINX в 0.89%.
Доходность на риск
PPYPX vs. GSINX — Ранг доходности на риск
PPYPX
GSINX
Сравнение PPYPX c GSINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPYPX | GSINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.36 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.80 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.87 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 7.54 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPYPX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.36 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.72 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.81 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PPYPX и GSINX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPYPX и GSINX
Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности GSINX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.80% | 5.03% | 11.11% | 2.27% | 4.79% | 2.13% | 0.08% | 0.57% | 0.43% | 0.12% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPYPX и GSINX
Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и GSINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPYPX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -28.80% | -13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -8.74% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.65% | -25.46% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -5.22% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -4.88% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.17% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPYPX и GSINX
PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPYPX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.86% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 7.41% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 12.49% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 14.44% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 15.77% | +3.31% |