Сравнение PPYPX с FINVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).
PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PPYPX и FINVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPYPX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 1.28% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 20.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у FINVX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции PPYPX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 9.04% против 10.36% соответственно.
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
FINVX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPYPX и FINVX
PPYPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Доходность на риск
PPYPX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
PPYPX
FINVX
Сравнение PPYPX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPYPX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.68 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.23 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.41 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 9.65 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPYPX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.68 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.81 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PPYPX и FINVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPYPX и FINVX
Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности FINVX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 11.06% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок PPYPX и FINVX
Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, примерно равная максимальной просадке FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и FINVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPYPX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -42.48% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -11.66% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.65% | -27.13% | -8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -42.48% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -6.84% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -9.11% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.91% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPYPX и FINVX
Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Series International Value Fund (FINVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPYPX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 7.58% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 10.99% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 17.67% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 16.62% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 18.01% | +1.07% |