PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPYPX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPYPX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PPYPX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPYPX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-10.41%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE International Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с VGTSXFHLFX с SCIEXFHLFX с AAIEX

Сравнение комиссий PPYPX и FHLFX

PPYPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

PPYPX
PIMCO RAE International Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

PPYPX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPYPX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPYPXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.39

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.90

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

1.95

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

7.44

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPYPX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPYPX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPYPX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPYPXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.39

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.01

Корреляция

Корреляция между PPYPX и FHLFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPYPX и FHLFX

Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности FHLFX в 3.43%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPYPX и FHLFX

Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPYPXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-33.58%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.37%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.65%

-29.36%

-6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-8.18%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-6.18%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.97%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PPYPX и FHLFX

Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPYPXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.63%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

11.01%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

17.06%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

15.82%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

17.63%

+1.45%