Сравнение PPYPX с EIISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Parametric International Equity Fund (EIISX).
PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. EIISX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PPYPX и EIISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPYPX и EIISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 11.22% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
EIISX Parametric International Equity Fund | 2.70% | 28.86% | 7.31% | 15.85% | -15.68% | 8.76% | 9.96% | 22.12% | -11.62% | 25.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PPYPX показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у EIISX с доходностью 2.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPYPX имеют среднегодовую доходность 9.08%, а акции EIISX немного отстают с 8.70%.
PPYPX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 34.48%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.08%
EIISX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPYPX и EIISX
PPYPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EIISX в 0.50%.
Доходность на риск
PPYPX vs. EIISX — Ранг доходности на риск
PPYPX
EIISX
Сравнение PPYPX c EIISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Parametric International Equity Fund (EIISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPYPX | EIISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.65 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.16 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.52 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 9.29 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPYPX | EIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.65 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.45 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PPYPX и EIISX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPYPX и EIISX
Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности EIISX в 13.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 6.99% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
EIISX Parametric International Equity Fund | 13.10% | 13.46% | 10.34% | 3.29% | 4.37% | 4.77% | 1.55% | 3.10% | 3.18% | 2.80% | 1.81% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок PPYPX и EIISX
Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки EIISX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и EIISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPYPX | EIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -33.36% | -9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -8.90% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.65% | -31.33% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -33.36% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -5.16% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -6.68% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.42% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPYPX и EIISX
Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 4.76%, в то время как у Parametric International Equity Fund (EIISX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPYPX | EIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 5.10% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 8.36% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 13.32% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 14.51% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 15.38% | +3.69% |