Сравнение EIISX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric International Equity Fund (EIISX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
EIISX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EIISX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIISX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIISX Parametric International Equity Fund | 2.70% | 28.86% | 7.31% | 15.85% | -15.68% | 8.76% | 9.96% | 22.12% | -11.62% | 25.72% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.83% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, EIISX показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции EIISX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.70% против 10.88% соответственно.
EIISX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 8.70%
KGIIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 16.03%
- 1 год
- 49.78%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIISX и KGIIX
EIISX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
EIISX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
EIISX
KGIIX
Сравнение EIISX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric International Equity Fund (EIISX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIISX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 3.64 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 4.43 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.67 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 5.53 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 20.24 | -10.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIISX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 3.64 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.81 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.94 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между EIISX и KGIIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIISX и KGIIX
Дивидендная доходность EIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что сопоставимо с доходностью KGIIX в 13.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIISX Parametric International Equity Fund | 13.10% | 13.46% | 10.34% | 3.29% | 4.37% | 4.77% | 1.55% | 3.10% | 3.18% | 2.80% | 1.81% | 2.59% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.11% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIISX и KGIIX
Максимальная просадка EIISX за все время составила -33.36%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIISX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIISX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -27.81% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.76% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.33% | -27.81% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -27.81% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -5.12% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -6.15% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.39% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIISX и KGIIX
Parametric International Equity Fund (EIISX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что EIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIISX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 4.43% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 10.94% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 13.40% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 13.21% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 12.74% | +2.64% |