Сравнение PPYPX с DOXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX).

PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PPYPX и DOXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPYPX и DOXFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
PPYPX PIMCO RAE International Fund	10.77%	31.34%	-1.15%	18.13%	0.21%
DOXFX Dodge & Cox International Stock X	0.79%	38.90%	3.85%	16.81%	-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у DOXFX с доходностью 0.79%.

PPYPX

1 день: 2.17%

1 месяц: -3.14%

С начала года: 10.77%

6 месяцев: 14.70%

1 год: 33.94%

3 года*: 16.82%

5 лет*: 9.24%

10 лет*: 9.04%

DOXFX

1 день: 2.60%

1 месяц: -7.06%

С начала года: 0.79%

6 месяцев: 5.41%

1 год: 27.20%

3 года*: 16.94%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PIMCO RAE International Fund

Название символа

Dodge & Cox International Stock X

Часто сравнивают с PPYPX:

PPYPX с AAIEX PPYPX с AIONX PPYPX с VIAAX PPYPX с SWISX PPYPX с TRERX PPYPX с IGAAX PPYPX с SCIEX

Часто сравнивают с DOXFX:

DOXFX с DODWX DOXFX с FBCG DOXFX с FXAIX DOXFX с RERGX DOXFX с FIDZX DOXFX с SWISX DOXFX с MIEIX

Сравнение комиссий PPYPX и DOXFX

PPYPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DOXFX в 0.52%.

PPYPX

PIMCO RAE International Fund

DOXFX

Dodge & Cox International Stock X

Доходность на риск

PPYPX vs. DOXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPYPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOXFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPYPX c DOXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PPYPX	DOXFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.24	1.84	+0.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.85	2.36	+0.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.37	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.83	2.32	+0.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.07	8.82	+4.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPYPX vs. DOXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPYPX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOXFX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPYPX и DOXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PPYPX	DOXFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.24	1.84	+0.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	1.25	-0.79

Корреляция

Корреляция между PPYPX и DOXFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPYPX и DOXFX

Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности DOXFX в 5.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
PPYPX PIMCO RAE International Fund	7.02%	7.78%	6.57%	10.09%	7.20%	27.06%	2.23%	4.20%	5.96%	2.53%	2.41%
DOXFX Dodge & Cox International Stock X	5.11%	5.15%	2.36%	2.38%	2.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPYPX и DOXFX

Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки DOXFX в -14.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и DOXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PPYPX	DOXFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.48%	-14.41%	-28.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.21%	-11.42%	+1.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.65%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.48%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.08%	-8.54%	+4.46%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.28%	-2.76%	-7.52%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.43%	3.01%	-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PPYPX и DOXFX

Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 5.49%, в то время как у Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PPYPX	DOXFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.49%	7.08%	-1.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.15%	9.98%	+0.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.41%	15.13%	+0.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.61%	13.82%	+5.79%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.08%	13.82%	+5.26%

Сравнение PPYPX с DOXFX

Доходность

Сравнение доходности PPYPX и DOXFX

Сравнение доходности по годам PPYPX и DOXFX

Доходность по периодам

PPYPX

DOXFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PPYPX и DOXFX

Доходность на риск

PPYPX vs. DOXFX — Ранг доходности на риск

PPYPX

DOXFX

Сравнение PPYPX c DOXFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PPYPX vs. DOXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPYPX и DOXFX

Просадки

Сравнение просадок PPYPX и DOXFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PPYPX и DOXFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)