PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPYPX с BRXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPYPX с BRXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX).

PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. BRXIX управляется MFS. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PPYPX и BRXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPYPX и BRXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		1.96%39.87%11.82%14.42%-13.36%13.38%9.09%22.13%-15.56%25.21%

Доходность по периодам

С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у BRXIX с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции PPYPX уступали акциям BRXIX по среднегодовой доходности: 9.04% против 10.28% соответственно.

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%

BRXIX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.96%
6 месяцев
8.90%
1 год
33.14%
3 года*
19.58%
5 лет*
10.76%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE International Fund

MFS Blended Research International Equity Fund

Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX
Часто сравнивают с BRXIX:
BRXIX с MDIJXBRXIX с WIEFXBRXIX с FXAIXBRXIX с VXUSBRXIX с REREXBRXIX с IGAAXBRXIX с SWISX

Сравнение комиссий PPYPX и BRXIX

PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BRXIX в 0.64%.

BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

PPYPX vs. BRXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BRXIX
Ранг доходности на риск BRXIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRXIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPYPX c BRXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPYPXBRXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.29

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.89

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

2.91

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

11.37

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPYPX vs. BRXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPYPX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRXIX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPYPX и BRXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPYPXBRXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.29

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.57

-0.11

Корреляция

Корреляция между PPYPX и BRXIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPYPX и BRXIX

Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности BRXIX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		4.13%4.21%4.81%2.81%2.68%7.23%2.32%2.91%6.83%1.13%0.53%0.54%

Просадки

Сравнение просадок PPYPX и BRXIX

Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки BRXIX в -36.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и BRXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPYPXBRXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-36.21%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.21%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.65%

-26.48%

-9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

-36.21%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-8.73%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-6.98%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.87%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PPYPX и BRXIX

Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 5.49%, в то время как у MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPYPXBRXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.09%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

10.39%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

14.86%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

14.44%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

15.74%

+3.34%