PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPVIX с QCGLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPVIX с QCGLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPVIX (Principal SmallCap Value Fund II) and QCGLIX (CREF Global Equities Account - R3) are both mutual funds - PPVIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Principal, while QCGLIX is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Over the past year, PPVIX returned 29.42% vs 31.37% for QCGLIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPVIX charges 0.96%/yr vs 0.24%/yr for QCGLIX.

Доходность

Сравнение доходности PPVIX и QCGLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPVIX показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у QCGLIX с доходностью 13.34%.

PPVIX

1 день
1.11%
1 месяц
0.63%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.83%
1 год
29.42%
3 года*
17.56%
5 лет*
9.40%
10 лет*
10.83%

QCGLIX

1 день
0.59%
1 месяц
6.08%
С начала года
13.34%
6 месяцев
13.83%
1 год
31.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPVIX и QCGLIX

2026 (YTD)20252024
PPVIX
Principal SmallCap Value Fund II		11.72%8.18%0.09%
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		13.34%20.08%0.00%

Correlation

The correlation between PPVIX and QCGLIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.68

The correlation between PPVIX and QCGLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal SmallCap Value Fund II

CREF Global Equities Account - R3

Часто сравнивают с PPVIX:
PPVIX с VOOPPVIX с TQQQPPVIX с SPYPPVIX с PRVIXPPVIX с SACAXPPVIX с PTEAXPPVIX с SSCVX
Часто сравнивают с QCGLIX:
QCGLIX с QCSTPXQCGLIX с MFWIXQCGLIX с QREARXQCGLIX с UCEQXQCGLIX с ARTHXQCGLIX с GQFPXQCGLIX с GCCHX

Доходность на риск

PPVIX vs. QCGLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPVIX
Ранг доходности на риск PPVIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPVIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPVIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPVIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPVIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QCGLIX
Ранг доходности на риск QCGLIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGLIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGLIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGLIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGLIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPVIX c QCGLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPVIXQCGLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.40

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.28

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.10

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

13.83

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPVIX vs. QCGLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPVIX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCGLIX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPVIX и QCGLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPVIXQCGLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.40

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.56

-1.17

Просадки

Сравнение просадок PPVIX и QCGLIX

Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что больше максимальной просадки QCGLIX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и QCGLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPVIXQCGLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.79%

-18.15%

-46.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-10.29%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

0.00%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-2.22%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.29%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PPVIX и QCGLIX

Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) имеют волатильность 3.88% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPVIXQCGLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.92%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

10.64%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

13.30%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

15.89%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

15.89%

+6.75%

Сравнение комиссий PPVIX и QCGLIX

PPVIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QCGLIX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPVIX и QCGLIX

Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, тогда как QCGLIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPVIX
Principal SmallCap Value Fund II		7.95%8.88%20.81%3.11%11.81%15.05%0.76%0.88%26.50%6.37%5.98%11.97%
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPVIX and QCGLIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCGLIX has higher volatility (3.92%) compared to PPVIX (3.88%). In terms of maximum drawdown, PPVIX dropped -64.79% vs QCGLIX's -18.15%.

QCGLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPVIX и QCGLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор