PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPTY с VUSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PPTY и VUSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPTY и VUSE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PPTY
US Diversified Real Estate ETF
0.39%-3.47%9.85%12.66%-26.10%40.36%-7.25%30.19%4.07%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF
-3.96%13.18%15.77%24.36%-9.42%35.46%6.76%20.74%-12.53%

Доходность по периодам

С начала года, PPTY показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у VUSE с доходностью -3.96%.


PPTY

1 день
0.38%
1 месяц
-5.24%
С начала года
0.39%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-1.19%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.35%
10 лет*

VUSE

1 день
0.86%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-4.30%
1 год
12.03%
3 года*
13.27%
5 лет*
9.64%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Diversified Real Estate ETF

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Сравнение комиссий PPTY и VUSE

PPTY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VUSE в 0.50%.


Доходность на риск

PPTY vs. VUSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPTY
Ранг доходности на риск PPTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTY: 99
Ранг коэф-та Мартина

VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPTY c VUSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPTYVUSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.67

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.08

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.07

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.35

4.33

-4.69

PPTY vs. VUSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPTY на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VUSE равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPTY и VUSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPTYVUSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.67

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.55

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.48

-0.22

Корреляция

Корреляция между PPTY и VUSE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPTY и VUSE

Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности VUSE в 0.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPTY
US Diversified Real Estate ETF
3.03%3.04%3.29%4.08%4.29%2.87%3.43%3.30%1.97%0.00%0.00%0.00%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF
0.51%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Просадки

Сравнение просадок PPTY и VUSE

Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки VUSE в -43.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и VUSE.


Загрузка...

Показатели просадок


PPTYVUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-43.92%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-11.57%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-21.34%

-11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.56%

-6.07%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-5.69%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.86%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PPTY и VUSE

Текущая волатильность для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) составляет 4.44%, в то время как у Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что PPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PPTYVUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.41%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.87%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

18.09%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

17.58%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

20.21%

+1.85%