Сравнение PPTY с VUSE
PPTY (US Diversified Real Estate ETF) and VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PPTY is a REIT fund tracking the USREX - U.S. Diversified Real Estate Index, while VUSE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Vident U.S. Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PPTY returned 3.37%/yr vs 12.21%/yr for VUSE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPTY charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for VUSE.
Доходность
Сравнение доходности PPTY и VUSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность 18.98%, что значительно выше, чем у VUSE с доходностью 8.53%.
PPTY
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- 4.61%
- 6 месяцев
- 15.68%
- С начала года
- 18.98%
- 1 год
- 19.15%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- —
VUSE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 7.44%
- С начала года
- 8.53%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам PPTY и VUSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 18.98% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 40.36% | -7.25% | 30.19% | 4.86% |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 8.53% | 13.18% | 15.77% | 24.36% | -9.42% | 35.46% | 6.76% | 20.74% | -13.97% |
Correlation
The correlation between PPTY and VUSE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between PPTY and VUSE has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPTY vs. VUSE — Ранг доходности на риск
PPTY
VUSE
Сравнение PPTY c VUSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPTY | VUSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.58 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 5.73 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPTY и VUSE
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки VUSE в -43.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и VUSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPTY | VUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -43.92% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -9.28% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | -18.93% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | -21.34% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.70% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -5.59% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.56% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и VUSE
US Diversified Real Estate ETF (PPTY) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что PPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPTY | VUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 3.54% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 10.50% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 13.16% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 17.39% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 20.18% | +1.68% |
Сравнение комиссий PPTY и VUSE
PPTY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VUSE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и VUSE
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VUSE в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.30% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.47% | 0.84% | 1.15% | 1.57% | 1.16% | 1.33% | 1.61% | 1.55% | 1.16% | 1.25% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
PPTY and VUSE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPTY has higher volatility (4.89%) compared to VUSE (3.54%). In terms of maximum drawdown, PPTY dropped -41.69% vs VUSE's -43.92%.
On 5-year performance, VUSE leads with 12.21% vs 3.37% for PPTY. On fees, PPTY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, VUSE has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VUSE has performed better with a 12.21% return vs 3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPTY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for VUSE.
PPTY has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.46% for VUSE.
PPTY is categorized as REIT, while VUSE is Mid Cap Value Equities. PPTY tracks USREX - U.S. Diversified Real Estate Index, while VUSE tracks Vident U.S. Quality Index. Their fees differ too: 0.49% for PPTY and 0.50% for VUSE.
PPTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPTY и VUSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор