PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPTY с JGASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPTY с JGASX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PPTY (US Diversified Real Estate ETF) and JGASX (JPMorgan Growth Advantage Fund Class A) are both funds - PPTY is a REIT fund tracking the USREX - U.S. Diversified Real Estate Index, while JGASX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. PPTY is passively managed, while JGASX is actively managed. Over the past 5 years, PPTY returned 3.03%/yr vs 12.64%/yr for JGASX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PPTY charges 0.49%/yr vs 0.74%/yr for JGASX.

Доходность

Сравнение доходности PPTY и JGASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и JPMorgan Growth Advantage Fund Class A (JGASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPTY показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у JGASX с доходностью 3.90%.

PPTY

1 день
1.21%
1 месяц
2.70%
С начала года
13.64%
6 месяцев
14.29%
1 год
13.03%
3 года*
11.23%
5 лет*
3.03%
10 лет*
—

JGASX

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.89%
С начала года
3.90%
6 месяцев
2.50%
1 год
17.11%
3 года*
23.29%
5 лет*
12.64%
10 лет*
19.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPTY и JGASX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PPTY
US Diversified Real Estate ETF		13.64%-3.47%9.85%12.66%-26.10%40.36%-7.25%30.19%4.86%
JGASX
JPMorgan Growth Advantage Fund Class A		3.90%15.79%38.95%40.17%-30.05%21.89%53.67%36.24%-6.98%

Correlation

The correlation between PPTY and JGASX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.46

Over the past year, the correlation between PPTY and JGASX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Diversified Real Estate ETF

JPMorgan Growth Advantage Fund Class A

Часто сравнивают с PPTY:
PPTY с BBREPPTY с JPREPPTY с RSPRPPTY с WTREPPTY с REZPPTY с VNQPPTY с KBWY
Часто сравнивают с JGASX:
JGASX с VOOGJGASX с OIEJXJGASX с ACIHXJGASX с ICAFXJGASX с BBLIXJGASX с FOCKXJGASX с POGRX

Доходность на риск

PPTY vs. JGASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPTY
Ранг доходности на риск PPTY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JGASX
Ранг доходности на риск JGASX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGASX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGASX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGASX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGASX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGASX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPTY c JGASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и JPMorgan Growth Advantage Fund Class A (JGASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPTYJGASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.12

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.59

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.17

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

3.68

+0.99

PPTY vs. JGASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPTY на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGASX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPTY и JGASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPTY и JGASX

Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки JGASX в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и JGASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPTYJGASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-53.92%

+12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-15.68%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-24.35%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-35.09%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-3.64%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-8.83%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.98%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PPTY и JGASX

Текущая волатильность для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) составляет 4.88%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund Class A (JGASX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что PPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPTYJGASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

6.04%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

12.77%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

16.44%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

22.48%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

22.22%

-0.32%

Сравнение комиссий PPTY и JGASX

PPTY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии JGASX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPTY и JGASX

Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности JGASX в 11.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGASX
JPMorgan Growth Advantage Fund Class A		11.33%11.77%11.84%0.60%0.40%14.74%10.07%9.58%9.61%4.13%0.00%3.47%
PPTY
US Diversified Real Estate ETF		2.56%3.04%3.29%4.08%4.29%2.87%3.43%3.30%1.97%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPTY and JGASX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGASX has higher volatility (6.04%) compared to PPTY (4.88%). In terms of maximum drawdown, PPTY dropped -41.69% vs JGASX's -53.92%.

JGASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPTY и JGASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор