PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPTY с AVRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PPTY и AVRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPTY и AVRE


2026 (YTD)20252024202320222021
PPTY
US Diversified Real Estate ETF
0.01%-3.47%9.85%12.66%-26.10%14.25%
AVRE
Avantis Real Estate ETF
1.21%8.34%0.54%9.10%-23.70%13.16%

Доходность по периодам

С начала года, PPTY показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 1.21%.


PPTY

1 день
1.25%
1 месяц
-5.37%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-1.88%
1 год
-1.68%
3 года*
5.95%
5 лет*
2.27%
10 лет*

AVRE

1 день
1.87%
1 месяц
-7.36%
С начала года
1.21%
6 месяцев
0.30%
1 год
6.20%
3 года*
5.83%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Diversified Real Estate ETF

Avantis Real Estate ETF

Сравнение комиссий PPTY и AVRE

PPTY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.


Доходность на риск

PPTY vs. AVRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPTY
Ранг доходности на риск PPTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTY: 1010
Ранг коэф-та Мартина

AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPTY c AVRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPTYAVREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.43

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

0.69

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.63

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

2.44

-2.72

PPTY vs. AVRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPTY на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа AVRE равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPTY и AVRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPTYAVREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.43

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.05

+0.21

Корреляция

Корреляция между PPTY и AVRE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPTY и AVRE

Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности AVRE в 3.72%


TTM20252024202320222021202020192018
PPTY
US Diversified Real Estate ETF
3.04%3.04%3.29%4.08%4.29%2.87%3.43%3.30%1.97%
AVRE
Avantis Real Estate ETF
3.72%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPTY и AVRE

Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и AVRE.


Загрузка...

Показатели просадок


PPTYAVREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-32.52%

-9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-10.63%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-8.22%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-15.26%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.73%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PPTY и AVRE

Текущая волатильность для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) составляет 4.39%, в то время как у Avantis Real Estate ETF (AVRE) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что PPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PPTYAVREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.76%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

8.45%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

14.38%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

16.71%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

16.71%

+5.35%