Сравнение PPTY с AVRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).
PPTY и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PPTY и AVRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPTY и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 0.01% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 14.25% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.21% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PPTY показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 1.21%.
PPTY
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -1.68%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
AVRE
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPTY и AVRE
PPTY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.
Доходность на риск
PPTY vs. AVRE — Ранг доходности на риск
PPTY
AVRE
Сравнение PPTY c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPTY | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.43 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 0.69 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.63 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 2.44 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPTY | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.43 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.05 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PPTY и AVRE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTY и AVRE
Дивидендная доходность PPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности AVRE в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.04% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.72% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPTY и AVRE
Максимальная просадка PPTY за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTY и AVRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPTY | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -32.52% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -10.63% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -8.22% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -15.26% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.73% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTY и AVRE
Текущая волатильность для US Diversified Real Estate ETF (PPTY) составляет 4.39%, в то время как у Avantis Real Estate ETF (AVRE) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что PPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPTY | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.76% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 8.45% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 14.38% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 16.71% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 16.71% | +5.35% |