PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPSIX с PCSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPSIX с PCSFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX).

PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PPSIX и PCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPSIX и PCSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.61%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		-1.42%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%7.71%17.41%-4.61%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, PPSIX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у PCSFX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям PCSFX по среднегодовой доходности: 4.34% против 5.44% соответственно.

PPSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
2.57%
10 лет*
4.34%

PCSFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.58%
3 года*
9.80%
5 лет*
3.38%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Principal Capital Securities Fund

Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FPFPPSIX с FICVXPPSIX с CICVXPPSIX с FCVSX
Часто сравнивают с PCSFX:
PCSFX с SCDGXPCSFX с VMFXXPCSFX с PFINXPCSFX с CICVXPCSFX с DPIIXPCSFX с FIQVXPCSFX с FACVX

Сравнение комиссий PPSIX и PCSFX

PPSIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%.

PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
PCSFX
Principal Capital Securities Fund

Доходность на риск

PPSIX vs. PCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPSIX c PCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPSIXPCSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.11

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.63

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.54

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.88

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

8.47

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPSIX vs. PCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPSIX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCSFX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPSIX и PCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPSIXPCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.11

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.80

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.08

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.08

-0.50

Корреляция

Корреляция между PPSIX и PCSFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPSIX и PCSFX

Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности PCSFX в 5.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.39%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		5.63%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%

Просадки

Сравнение просадок PPSIX и PCSFX

Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и PCSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPSIXPCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-22.42%

-30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-2.97%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-18.67%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-22.42%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-2.97%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-2.50%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.66%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PPSIX и PCSFX

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Principal Capital Securities Fund (PCSFX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPSIXPCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.15%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

1.60%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

2.66%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

4.26%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

5.04%

+0.30%