Сравнение PPQZX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
PPQZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PPQZX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPQZX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPQZX PIMCO RealPath Blend 2050 Fund | -1.12% | 20.62% | 13.93% | 19.69% | -17.27% | 18.50% | 13.70% | 25.09% | -7.75% | 19.88% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PPQZX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PPQZX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 10.42% против 5.47% соответственно.
PPQZX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.42%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPQZX и URINX
PPQZX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PPQZX vs. URINX — Ранг доходности на риск
PPQZX
URINX
Сравнение PPQZX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPQZX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.83 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.62 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.52 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 10.91 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPQZX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.83 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.95 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.11 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PPQZX и URINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPQZX и URINX
Дивидендная доходность PPQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPQZX PIMCO RealPath Blend 2050 Fund | 4.03% | 3.82% | 4.55% | 2.29% | 2.43% | 5.31% | 1.28% | 3.79% | 6.75% | 2.09% | 2.40% | 2.19% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок PPQZX и URINX
Максимальная просадка PPQZX за все время составила -31.59%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPQZX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPQZX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.59% | -15.27% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -4.41% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.57% | -15.27% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -15.27% | -16.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -2.81% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -1.93% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.02% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPQZX и URINX
PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что PPQZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPQZX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 2.61% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 3.83% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 6.07% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 6.23% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 5.79% | +8.97% |