Сравнение PPQZX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PPQZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PPQZX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPQZX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPQZX PIMCO RealPath Blend 2050 Fund | -1.12% | 20.62% | 13.93% | 19.69% | -17.27% | 18.50% | 13.70% | 25.09% | -7.75% | 19.88% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PPQZX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PPQZX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.42% против 14.06% соответственно.
PPQZX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.42%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPQZX и SPY
PPQZX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PPQZX vs. SPY — Ранг доходности на риск
PPQZX
SPY
Сравнение PPQZX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPQZX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.96 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.49 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.53 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 7.27 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPQZX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.96 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.56 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PPQZX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPQZX и SPY
Дивидендная доходность PPQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPQZX PIMCO RealPath Blend 2050 Fund | 4.03% | 3.82% | 4.55% | 2.29% | 2.43% | 5.31% | 1.28% | 3.79% | 6.75% | 2.09% | 2.40% | 2.19% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PPQZX и SPY
Максимальная просадка PPQZX за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPQZX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPQZX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.59% | -55.19% | +23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.05% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.57% | -24.50% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -33.72% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -5.53% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -9.09% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.54% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPQZX и SPY
PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.48% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPQZX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 5.35% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 9.50% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 19.06% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 17.06% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 17.92% | -3.16% |