Сравнение PPQZX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
PPQZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PPQZX и VFIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPQZX и VFIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPQZX PIMCO RealPath Blend 2050 Fund | -1.12% | 20.62% | 13.93% | 19.69% | -17.27% | 18.50% | 13.70% | 25.09% | -7.75% | 19.88% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -1.43% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PPQZX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью -1.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPQZX имеют среднегодовую доходность 10.42%, а акции VFIFX немного впереди с 10.57%.
PPQZX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.42%
VFIFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPQZX и VFIFX
PPQZX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PPQZX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск
PPQZX
VFIFX
Сравнение PPQZX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPQZX | VFIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.96 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.93 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 8.80 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPQZX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.37 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PPQZX и VFIFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPQZX и VFIFX
Дивидендная доходность PPQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности VFIFX в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPQZX PIMCO RealPath Blend 2050 Fund | 4.03% | 3.82% | 4.55% | 2.29% | 2.43% | 5.31% | 1.28% | 3.79% | 6.75% | 2.09% | 2.40% | 2.19% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.12% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок PPQZX и VFIFX
Максимальная просадка PPQZX за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPQZX и VFIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPQZX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.59% | -51.68% | +20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -10.52% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.57% | -25.40% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -31.36% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -6.48% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -6.93% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.31% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPQZX и VFIFX
PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеют волатильность 5.48% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPQZX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 5.57% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 8.91% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 14.98% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 14.12% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 15.07% | -0.31% |