PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPQZX с VFIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPQZX с VFIFX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

PPQZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPQZX или VFIFX.

Корреляция

Корреляция между PPQZX и VFIFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PPQZX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.35%
107.02%
PPQZX
VFIFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPQZX:

0.73

VFIFX:

0.72

Коэф-т Сортино

PPQZX:

1.10

VFIFX:

1.10

Коэф-т Омега

PPQZX:

1.16

VFIFX:

1.16

Коэф-т Кальмара

PPQZX:

0.77

VFIFX:

0.76

Коэф-т Мартина

PPQZX:

3.52

VFIFX:

3.43

Индекс Язвы

PPQZX:

3.17%

VFIFX:

3.23%

Дневная вол-ть

PPQZX:

15.33%

VFIFX:

15.33%

Макс. просадка

PPQZX:

-31.59%

VFIFX:

-51.68%

Текущая просадка

PPQZX:

-4.66%

VFIFX:

-4.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PPQZX показывает доходность 0.21%, а VFIFX немного выше – 0.22%. За последние 10 лет акции PPQZX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 7.84% против 7.05% соответственно.

PPQZX

С начала года

0.21%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

-0.99%

1 год

9.71%

5 лет

11.71%

10 лет

7.84%

VFIFX

С начала года

0.22%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-0.66%

1 год

9.73%

5 лет

9.50%

10 лет

7.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PPQZX и VFIFX

PPQZX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
График комиссии VFIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIFX: 0.08%
PPQZX
PIMCO RealPath Blend 2050 Fund
График комиссии PPQZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PPQZX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPQZX и VFIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPQZX
Ранг риск-скорректированной доходности PPQZX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPQZX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPQZX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPQZX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPQZX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPQZX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIFX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPQZX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PPQZX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PPQZX: 0.73
VFIFX: 0.72
Коэффициент Сортино PPQZX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PPQZX: 1.10
VFIFX: 1.10
Коэффициент Омега PPQZX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PPQZX: 1.16
VFIFX: 1.16
Коэффициент Кальмара PPQZX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PPQZX: 0.77
VFIFX: 0.76
Коэффициент Мартина PPQZX, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PPQZX: 3.52
VFIFX: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа PPQZX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPQZX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.72
PPQZX
VFIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPQZX и VFIFX

Дивидендная доходность PPQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VFIFX в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPQZX
PIMCO RealPath Blend 2050 Fund		4.32%4.55%2.05%2.43%5.31%1.28%3.79%6.75%2.09%2.40%2.19%0.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.19%2.19%2.21%2.13%2.19%1.63%2.20%2.43%1.89%1.93%2.05%2.01%

Просадки

Сравнение просадок PPQZX и VFIFX

Максимальная просадка PPQZX за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPQZX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.66%
-4.57%
PPQZX
VFIFX

Волатильность

Сравнение волатильности PPQZX и VFIFX

PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеют волатильность 10.83% и 10.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.83%
10.71%
PPQZX
VFIFX