PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPQZX с VFIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPQZX с VFIFX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

PPQZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPQZX или VFIFX.

Корреляция

Корреляция между PPQZX и VFIFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PPQZX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPQZX:

0.64

VFIFX:

0.75

Коэф-т Сортино

PPQZX:

1.02

VFIFX:

1.16

Коэф-т Омега

PPQZX:

1.15

VFIFX:

1.17

Коэф-т Кальмара

PPQZX:

0.70

VFIFX:

0.81

Коэф-т Мартина

PPQZX:

3.01

VFIFX:

3.56

Индекс Язвы

PPQZX:

3.37%

VFIFX:

3.29%

Дневная вол-ть

PPQZX:

15.38%

VFIFX:

15.37%

Макс. просадка

PPQZX:

-31.59%

VFIFX:

-51.68%

Текущая просадка

PPQZX:

-0.18%

VFIFX:

-0.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PPQZX показывает доходность 5.38%, а VFIFX немного выше – 5.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPQZX имеют среднегодовую доходность 7.33%, а акции VFIFX немного впереди с 7.50%.

PPQZX

С начала года

5.38%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

3.04%

1 год

9.79%

3 года

11.16%

5 лет

11.60%

10 лет

7.33%

VFIFX

С начала года

5.60%

1 месяц

10.10%

6 месяцев

4.57%

1 год

11.42%

3 года

12.52%

5 лет

10.30%

10 лет

7.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RealPath Blend 2050 Fund

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Сравнение комиссий PPQZX и VFIFX

PPQZX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
PPQZX
PIMCO RealPath Blend 2050 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPQZX и VFIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPQZX
Ранг риск-скорректированной доходности PPQZX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPQZX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPQZX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPQZX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPQZX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPQZX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIFX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPQZX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPQZX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPQZX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPQZX и VFIFX

Дивидендная доходность PPQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VFIFX в 2.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPQZX
PIMCO RealPath Blend 2050 Fund		4.11%4.55%2.05%2.43%5.31%1.28%3.79%6.75%2.09%2.40%2.19%0.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.11%2.22%2.22%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%1.92%2.04%2.36%2.03%

Просадки

Сравнение просадок PPQZX и VFIFX

Максимальная просадка PPQZX за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPQZX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PPQZX и VFIFX

PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеют волатильность 3.19% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...