Сравнение PPQZX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PPQZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PPQZX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPQZX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPQZX PIMCO RealPath Blend 2050 Fund | -1.12% | 20.62% | 13.93% | 19.69% | -17.27% | 18.50% | 13.70% | 25.09% | -7.75% | 19.88% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PPQZX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PPQZX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 10.42% против 2.80% соответственно.
PPQZX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.42%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPQZX и PFORX
PPQZX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PPQZX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PPQZX
PFORX
Сравнение PPQZX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPQZX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.61 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.86 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.66 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 2.97 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPQZX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.61 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.33 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.91 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.25 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между PPQZX и PFORX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPQZX и PFORX
Дивидендная доходность PPQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPQZX PIMCO RealPath Blend 2050 Fund | 4.03% | 3.82% | 4.55% | 2.29% | 2.43% | 5.31% | 1.28% | 3.79% | 6.75% | 2.09% | 2.40% | 2.19% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PPQZX и PFORX
Максимальная просадка PPQZX за все время составила -31.59%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPQZX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPQZX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.59% | -13.87% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -3.99% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.57% | -13.71% | -11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -13.87% | -17.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -3.39% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -1.95% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 0.89% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPQZX и PFORX
PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PPQZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPQZX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 1.99% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 2.55% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 3.39% | +11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 3.47% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 3.08% | +11.68% |