Сравнение PPQZX с PFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).
PPQZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PPQZX и PFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPQZX и PFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPQZX PIMCO RealPath Blend 2050 Fund | -1.12% | 20.62% | 13.93% | 19.69% | -17.27% | 18.50% | 13.70% | 25.09% | -7.75% | 19.88% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.26% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PPQZX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PPQZX превзошли акции PFN по среднегодовой доходности: 10.42% против 8.38% соответственно.
PPQZX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.42%
PFN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPQZX и PFN
PPQZX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.
Доходность на риск
PPQZX vs. PFN — Ранг доходности на риск
PPQZX
PFN
Сравнение PPQZX c PFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPQZX | PFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.19 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.33 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.06 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.26 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 1.01 | +6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPQZX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.19 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.21 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.46 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.28 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PPQZX и PFN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPQZX и PFN
Дивидендная доходность PPQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности PFN в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPQZX PIMCO RealPath Blend 2050 Fund | 4.03% | 3.82% | 4.55% | 2.29% | 2.43% | 5.31% | 1.28% | 3.79% | 6.75% | 2.09% | 2.40% | 2.19% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.49% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
Просадки
Сравнение просадок PPQZX и PFN
Максимальная просадка PPQZX за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPQZX и PFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPQZX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.59% | -80.08% | +48.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -10.77% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.57% | -33.45% | +7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -45.70% | +14.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -6.29% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -11.89% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.81% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPQZX и PFN
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) составляет 5.48%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PPQZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPQZX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 6.56% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 8.40% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 13.35% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 14.75% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 18.16% | -3.40% |