PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPLN.TO с XPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPLN.TO с XPH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) and XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) are both exchange-traded funds - PPLN.TO is a Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index, while XPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPLN.TO returned 10.87%/yr vs 4.19%/yr for XPH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PPLN.TO charges 0.31%/yr vs 0.35%/yr for XPH.

Доходность

Сравнение доходности PPLN.TO и XPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PPLN.TO торгуется в CAD, в то время как XPH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XPH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPLN.TO показывает доходность 29.04%, что значительно выше, чем у XPH с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции PPLN.TO превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 10.87% против 4.19% соответственно.

PPLN.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
6.16%
С начала года
29.04%
6 месяцев
28.59%
1 год
39.15%
3 года*
18.78%
5 лет*
14.07%
10 лет*
10.87%

XPH

1 день
1.52%
1 месяц
-2.84%
С начала года
1.94%
6 месяцев
4.04%
1 год
39.76%
3 года*
14.38%
5 лет*
6.46%
10 лет*
4.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPLN.TO и XPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPLN.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF		29.04%4.14%17.18%8.45%16.63%33.83%-17.80%20.50%-11.54%-2.67%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		1.94%25.57%13.96%0.70%-3.41%-11.35%12.74%19.44%-8.13%4.91%

Correlation

The correlation between PPLN.TO and XPH is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2014 г.

0.15

The correlation between PPLN.TO and XPH shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с PPLN.TO:
PPLN.TO с XEG.TOPPLN.TO с CBIL.TOPPLN.TO с ZWEN.TOPPLN.TO с CIF.TOPPLN.TO с OILY.TOPPLN.TO с NNRG.NEOPPLN.TO с ZMT.TO
Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с ALCXPH с FXAIX

Доходность на риск

PPLN.TO vs. XPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLN.TO
Ранг доходности на риск PPLN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLN.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLN.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLN.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLN.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLN.TO c XPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPLN.TOXPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.88

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.66

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.86

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

12.78

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPLN.TO vs. XPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLN.TO на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа XPH равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLN.TO и XPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPLN.TOXPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.88

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.33

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.20

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PPLN.TO и XPH

Максимальная просадка PPLN.TO за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки XPH в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLN.TO и XPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPLN.TOXPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-43.20%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-10.36%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-23.28%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-24.67%

+6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.05%

-30.63%

-28.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-5.43%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-17.26%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.12%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLN.TO и XPH

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) составляет 5.77%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PPLN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPLN.TOXPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

7.01%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

16.59%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

21.28%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

19.73%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

20.99%

+2.21%

Сравнение комиссий PPLN.TO и XPH

PPLN.TO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии XPH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLN.TO и XPH

Дивидендная доходность PPLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности XPH в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPLN.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF		4.26%4.35%2.94%3.77%3.23%3.47%5.76%4.40%5.21%4.31%3.99%4.41%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.66%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

PPLN.TO and XPH have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPLN.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPLN.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.35% for XPH.

PPLN.TO is categorized as Energy Equities, while XPH is Health & Biotech Equities. PPLN.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index, while XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.31% for PPLN.TO and 0.35% for XPH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPLN.TO и XPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор