Сравнение PPLN.TO с NNRG.NEO
PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) and NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) are both Energy Equities funds - PPLN.TO tracks the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index while NNRG.NEO tracks the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PPLN.TO returned 14.07%/yr vs 33.81%/yr for NNRG.NEO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPLN.TO charges 0.31%/yr vs 1.79%/yr for NNRG.NEO.
Доходность
Сравнение доходности PPLN.TO и NNRG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPLN.TO показывает доходность 29.04%, что значительно ниже, чем у NNRG.NEO с доходностью 45.59%.
PPLN.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 29.04%
- 6 месяцев
- 28.59%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 10.87%
NNRG.NEO
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 45.59%
- 6 месяцев
- 38.09%
- 1 год
- 66.96%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 33.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPLN.TO и NNRG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 29.04% | 4.14% | 17.18% | 8.45% | 16.63% | 3.92% |
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 45.59% | 19.14% | 13.26% | -4.21% | 66.18% | 55.91% |
Correlation
The correlation between PPLN.TO and NNRG.NEO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between PPLN.TO and NNRG.NEO has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLN.TO vs. NNRG.NEO — Ранг доходности на риск
PPLN.TO
NNRG.NEO
Сравнение PPLN.TO c NNRG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLN.TO | NNRG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.45 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 6.21 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 13.09 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLN.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.07 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок PPLN.TO и NNRG.NEO
Максимальная просадка PPLN.TO за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки NNRG.NEO в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLN.TO и NNRG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLN.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -35.78% | -23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -10.84% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -23.52% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -35.78% | +17.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -4.70% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -9.58% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 5.13% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLN.TO и NNRG.NEO
Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) составляет 5.77%, в то время как у Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что PPLN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNRG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLN.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 10.24% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 20.69% | -9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 24.53% | -10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 34.60% | -17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 34.56% | -11.36% |
Сравнение комиссий PPLN.TO и NNRG.NEO
PPLN.TO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии NNRG.NEO в 1.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLN.TO и NNRG.NEO
Дивидендная доходность PPLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности NNRG.NEO в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 0.51% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 9.08% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 4.26% | 4.35% | 2.94% | 3.77% | 3.23% | 3.47% | 5.76% | 4.40% | 5.21% | 4.31% | 3.99% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
PPLN.TO and NNRG.NEO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPLN.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPLN.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.
PPLN.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index, while NNRG.NEO tracks S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. They also come from different issuers: Global X and Ninepoint. Their fees differ too: 0.31% for PPLN.TO and 1.79% for NNRG.NEO.
Подберите оптимальное распределение для PPLN.TO и NNRG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор