PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPLN.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPLN.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - PPLN.TO is a Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. PPLN.TO is passively managed, while CBIL.TO is actively managed. Over the past 3 years, PPLN.TO returned 18.78%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PPLN.TO charges 0.31%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.

Доходность

Сравнение доходности PPLN.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPLN.TO показывает доходность 29.04%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.85%.

PPLN.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
6.16%
С начала года
29.04%
6 месяцев
28.59%
1 год
39.15%
3 года*
18.78%
5 лет*
14.07%
10 лет*
10.87%

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.34%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPLN.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
PPLN.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF		29.04%4.14%17.18%9.28%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.85%2.68%4.47%3.36%

Correlation

The correlation between PPLN.TO and CBIL.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с PPLN.TO:
PPLN.TO с XEG.TOPPLN.TO с ZWEN.TOPPLN.TO с CIF.TOPPLN.TO с OILY.TOPPLN.TO с NNRG.NEOPPLN.TO с ZMT.TOPPLN.TO с XBM.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Доходность на риск

PPLN.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLN.TO
Ранг доходности на риск PPLN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLN.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLN.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLN.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLN.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLN.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPLN.TOCBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
9.47

-6.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
23.59

-19.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

5.38

-3.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

58.74

-54.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

339.60

-329.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPLN.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLN.TO на текущий момент составляет 2.73, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 9.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLN.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPLN.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

9.47

-6.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

11.64

-11.30

Просадки

Сравнение просадок PPLN.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка PPLN.TO за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLN.TO и CBIL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPLN.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-0.06%

-58.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-0.04%

-10.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-0.06%

-15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

0.00%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-0.00%

-9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

0.01%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLN.TO и CBIL.TO

Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что PPLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPLN.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

0.08%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

0.19%

+11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

0.25%

+14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

0.31%

+17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

0.31%

+22.89%

Сравнение комиссий PPLN.TO и CBIL.TO

PPLN.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLN.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность PPLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности CBIL.TO в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPLN.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF		4.26%4.35%2.94%3.77%3.23%3.47%5.76%4.40%5.21%4.31%3.99%4.41%

Часто задаваемые вопросы

PPLN.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.31% for PPLN.TO.

PPLN.TO is categorized as Energy Equities, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. Their fees differ too: 0.31% for PPLN.TO and 0.10% for CBIL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPLN.TO и CBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор