Сравнение PPLIX с PRZZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX).
PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PRZZX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PPLIX и PRZZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPLIX и PRZZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
PRZZX Putnam RetirementReady 2040 Fund | -5.87% | 11.23% | 11.08% | 20.18% | -12.11% | 12.66% | 10.18% | 17.92% | -8.50% | 18.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PPLIX показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у PRZZX с доходностью -5.87%. За последние 10 лет акции PPLIX превзошли акции PRZZX по среднегодовой доходности: 10.25% против 7.70% соответственно.
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
PRZZX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- -3.99%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPLIX и PRZZX
PPLIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PRZZX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PPLIX vs. PRZZX — Ранг доходности на риск
PPLIX
PRZZX
Сравнение PPLIX c PRZZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLIX | PRZZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.72 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 3.21 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLIX | PRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.69 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.76 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PPLIX и PRZZX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLIX и PRZZX
Дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности PRZZX в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
PRZZX Putnam RetirementReady 2040 Fund | 2.04% | 1.92% | 1.69% | 1.88% | 14.10% | 8.92% | 1.69% | 5.15% | 9.81% | 4.19% | 0.38% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок PPLIX и PRZZX
Максимальная просадка PPLIX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки PRZZX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLIX и PRZZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPLIX | PRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -23.93% | -31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -9.45% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -17.08% | -9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | -23.93% | -8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -7.21% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -3.30% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.11% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLIX и PRZZX
Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что PPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRZZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPLIX | PRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.44% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 6.62% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 11.27% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 10.81% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 11.26% | +4.27% |