Сравнение PPLIX с FIOFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX).
PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FIOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PPLIX и FIOFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPLIX и FIOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | -4.08% | 21.40% | 14.14% | 19.90% | -18.21% | 15.95% | 16.43% | 25.96% | -7.24% | 20.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PPLIX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у FIOFX с доходностью -4.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPLIX имеют среднегодовую доходность 10.25%, а акции FIOFX немного впереди с 10.39%.
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
FIOFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPLIX и FIOFX
PPLIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIOFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PPLIX vs. FIOFX — Ранг доходности на риск
PPLIX
FIOFX
Сравнение PPLIX c FIOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLIX | FIOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.10 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.61 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.38 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 6.46 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLIX | FIOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.10 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.66 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PPLIX и FIOFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLIX и FIOFX
Дивидендная доходность PPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности FIOFX в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
FIOFX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class | 2.12% | 2.03% | 2.01% | 1.95% | 2.03% | 1.92% | 1.95% | 14.88% | 2.26% | 1.89% | 2.00% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок PPLIX и FIOFX
Максимальная просадка PPLIX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки FIOFX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLIX и FIOFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPLIX | FIOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -30.72% | -24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -10.83% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -26.22% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | -30.72% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -8.87% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -4.18% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.32% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLIX и FIOFX
Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) имеют волатильность 4.83% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPLIX | FIOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.89% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 8.63% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 15.15% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 14.25% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 15.08% | +0.45% |