PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPL.TO с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPL.TO с REMX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock, while REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) is Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Over the past 10 years, PPL.TO returned 11.55%/yr vs 11.26%/yr for REMX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPL.TO и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PPL.TO торгуется в CAD, в то время как REMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REMX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PPL.TO показывает доходность 30.78%, а REMX немного выше – 31.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPL.TO имеют среднегодовую доходность 11.55%, а акции REMX немного отстают с 11.26%.

PPL.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
0.36%
С начала года
30.78%
6 месяцев
28.18%
1 год
36.20%
3 года*
23.83%
5 лет*
17.18%
10 лет*
11.55%

REMX

1 день
2.92%
1 месяц
-2.49%
С начала года
31.81%
6 месяцев
36.12%
1 год
152.10%
3 года*
6.73%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPL.TO и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		30.78%3.76%22.71%5.56%26.63%36.13%-32.39%24.75%-6.28%13.75%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		31.81%84.14%-29.51%-21.11%-26.76%79.72%60.91%-3.42%-45.40%70.24%

Correlation

The correlation between PPL.TO and REMX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г.

0.28

Over the past year, the correlation between PPL.TO and REMX has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pembina Pipeline Corporation

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

PPL.TO vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPL.TO c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPL.TOREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.05

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.30

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

6.57

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

17.56

-10.63

PPL.TO vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPL.TO на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL.TO и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPL.TO и REMX

Максимальная просадка PPL.TO за все время составила -68.76%, что меньше максимальной просадки REMX в -85.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL.TO и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPL.TOREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-85.86%

+17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-22.97%

+10.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-59.08%

+42.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-69.70%

+49.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

-69.70%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-36.08%

+34.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-58.95%

+48.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

8.58%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PPL.TO и REMX

Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) составляет 6.30%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что PPL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPL.TOREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

17.69%

-11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

37.34%

-23.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

49.57%

-30.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

40.98%

-22.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

37.53%

-6.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL.TO и REMX

Дивидендная доходность PPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности REMX в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.20%5.39%5.15%5.82%5.55%6.57%8.37%4.90%5.53%4.48%4.52%5.97%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.36%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

PPL.TO and REMX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPL.TO и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор