PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPL-PO.TO с VNP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PPL-PO.TO с VNP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPL-PO.TO (Pembina Pipeline Corporation) and VNP.TO (5N Plus Inc.) are both stocks. PPL-PO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while VNP.TO operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, PPL-PO.TO returned 12.59%/yr vs 34.11%/yr for VNP.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPL-PO.TO и VNP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PPL-PO.TO) и 5N Plus Inc. (VNP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPL-PO.TO показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у VNP.TO с доходностью 144.30%. За последние 10 лет акции PPL-PO.TO уступали акциям VNP.TO по среднегодовой доходности: 12.59% против 34.11% соответственно.

PPL-PO.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
С начала года
3.97%
6 месяцев
5.31%
1 год
14.48%
3 года*
16.42%
5 лет*
9.74%
10 лет*
12.59%

VNP.TO

1 день
0.86%
1 месяц
20.08%
С начала года
144.30%
6 месяцев
124.07%
1 год
407.50%
3 года*
138.77%
5 лет*
69.77%
10 лет*
34.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPL-PO.TO и VNP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPL-PO.TO
Pembina Pipeline Corporation		3.97%18.83%28.07%4.74%-6.64%49.97%-1.38%-2.91%-14.28%36.41%
VNP.TO
5N Plus Inc.		144.30%140.11%95.24%29.90%22.27%-19.32%19.92%-20.65%3.33%67.60%

Correlation

The correlation between PPL-PO.TO and VNP.TO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2012 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pembina Pipeline Corporation

5N Plus Inc.

Часто сравнивают с PPL-PO.TO:
PPL-PO.TO с ENB.TOPPL-PO.TO с PPL-PC.TOPPL-PO.TO с FTS.TOPPL-PO.TO с TRP.TOPPL-PO.TO с EMA.TOPPL-PO.TO с TOU.TOPPL-PO.TO с ARX.TO
Часто сравнивают с VNP.TO:
VNP.TO с NVDA.TOVNP.TO с CNLVNP.TO с POETVNP.TO с AIVNP.TO с HAL.NSVNP.TO с CNL.TOVNP.TO с SSRM.TO

Доходность на риск

PPL-PO.TO vs. VNP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPL-PO.TO
Ранг доходности на риск PPL-PO.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL-PO.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL-PO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL-PO.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL-PO.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL-PO.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VNP.TO
Ранг доходности на риск VNP.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNP.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPL-PO.TO c VNP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL-PO.TO) и 5N Plus Inc. (VNP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPL-PO.TOVNP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
7.98

-6.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
6.27

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.77

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

22.78

-19.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

68.20

-54.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPL-PO.TO vs. VNP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPL-PO.TO на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа VNP.TO равного 7.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL-PO.TO и VNP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPL-PO.TOVNP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

7.98

-6.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.33

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.21

0.00

Просадки

Сравнение просадок PPL-PO.TO и VNP.TO

Максимальная просадка PPL-PO.TO за все время составила -63.75%, что меньше максимальной просадки VNP.TO в -92.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL-PO.TO и VNP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPL-PO.TOVNP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-92.70%

+28.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-19.17%

+15.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-43.71%

+26.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.96%

-66.14%

+44.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.70%

-77.45%

+14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-9.15%

+6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.12%

-66.92%

+52.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

6.39%

-5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PPL-PO.TO и VNP.TO

Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PPL-PO.TO) составляет 3.61%, в то время как у 5N Plus Inc. (VNP.TO) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что PPL-PO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPL-PO.TOVNP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

16.41%

-12.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

41.04%

-35.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.96%

54.74%

-46.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

52.87%

-37.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

50.46%

-28.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL-PO.TO и VNP.TO

Дивидендная доходность PPL-PO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, тогда как VNP.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PPL-PO.TO
Pembina Pipeline Corporation		5.92%6.07%6.77%8.07%6.19%4.99%7.10%6.41%5.82%3.53%
VNP.TO
5N Plus Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPL-PO.TO и VNP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и 5N Plus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
115.96M
(PPL-PO.TO) Общая выручка
(VNP.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PPL-PO.TO and VNP.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPL-PO.TO и VNP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор