PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPL-PO.TO с FTS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PPL-PO.TO с FTS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPL-PO.TO (Pembina Pipeline Corporation) and FTS.TO (Fortis Inc.) are both stocks. PPL-PO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while FTS.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, PPL-PO.TO returned 12.59%/yr vs 10.52%/yr for FTS.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPL-PO.TO и FTS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PPL-PO.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPL-PO.TO показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у FTS.TO с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции PPL-PO.TO превзошли акции FTS.TO по среднегодовой доходности: 12.59% против 10.52% соответственно.

PPL-PO.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
С начала года
3.97%
6 месяцев
5.31%
1 год
14.48%
3 года*
16.42%
5 лет*
9.74%
10 лет*
12.59%

FTS.TO

1 день
0.96%
1 месяц
0.99%
С начала года
9.34%
6 месяцев
10.39%
1 год
20.92%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPL-PO.TO и FTS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPL-PO.TO
Pembina Pipeline Corporation		3.97%18.83%28.07%4.74%-6.64%49.97%-1.38%-2.91%-14.28%36.41%
FTS.TO
Fortis Inc.		9.34%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%22.71%2.74%15.29%

Correlation

The correlation between PPL-PO.TO and FTS.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2012 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pembina Pipeline Corporation

Fortis Inc.

Часто сравнивают с PPL-PO.TO:
PPL-PO.TO с ENB.TOPPL-PO.TO с PPL-PC.TOPPL-PO.TO с TRP.TOPPL-PO.TO с EMA.TOPPL-PO.TO с TOU.TOPPL-PO.TO с ARX.TOPPL-PO.TO с VNP.TO
Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO

Доходность на риск

PPL-PO.TO vs. FTS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPL-PO.TO
Ранг доходности на риск PPL-PO.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL-PO.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL-PO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL-PO.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL-PO.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL-PO.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPL-PO.TO c FTS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL-PO.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPL-PO.TOFTS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.59

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.33

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.38

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

8.14

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPL-PO.TO vs. FTS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPL-PO.TO на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTS.TO равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL-PO.TO и FTS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPL-PO.TOFTS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.59

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.65

-0.44

Просадки

Сравнение просадок PPL-PO.TO и FTS.TO

Максимальная просадка PPL-PO.TO за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки FTS.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL-PO.TO и FTS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPL-PO.TOFTS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-35.48%

-28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-6.09%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-11.08%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.96%

-24.01%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.70%

-28.27%

-34.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-3.40%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.12%

-6.52%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.55%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PPL-PO.TO и FTS.TO

Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PPL-PO.TO) составляет 3.61%, в то время как у Fortis Inc. (FTS.TO) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что PPL-PO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPL-PO.TOFTS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.81%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

10.36%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.96%

12.95%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

14.42%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

16.84%

+4.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL-PO.TO и FTS.TO

Дивидендная доходность PPL-PO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности FTS.TO в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS.TO
Fortis Inc.		3.30%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%
PPL-PO.TO
Pembina Pipeline Corporation		5.92%6.07%6.77%8.07%6.19%4.99%7.10%6.41%5.82%3.53%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPL-PO.TO и FTS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и Fortis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.20B2.40B2.60B2.80B3.00B3.20B3.40BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.38B
(PPL-PO.TO) Общая выручка
(FTS.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PPL-PO.TO and FTS.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPL-PO.TO и FTS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор